Sökning: "130-30"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet 130-30.

  1. 1. 130/30 Investment Strategies – Is the Active Extension Value Adding?

    Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jussi Antti Olavi Korhonen; Daniel Kunz; [2010]
    Nyckelord :manager skill; momentum contrarian; short selling; DAX; long-only; Omega ratio; 130 30; active extension; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Objectives: In this thesis we studied the performance of active extension portfolios constructed by using momentum/contrarian strategies. Fundamentally, the difference between the 130/30 and the long-only asset classes is the relaxation from the long-only constraint. LÄS MER

  3. 2. Piotroskimodellen - vägen till ekonomiskt oberoende?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carina Johansson; Diderik Von Gerber; Stefan Johansson; [2009]
    Nyckelord :Piotroski-modellen; B M-tal; Aktieavkastning; Sharpekvoten; Effektiva marknadshypotesen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Piotroski-modellen – vägen till ekonomiskt oberoende? Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Diderik von Gerber, Carina Johansson, Stefan Johansson Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: Piotroski-modellen, B/M-tal, Aktieavkastning, Sharpekvoten, Effektiva marknadshypotesen. Syfte: Vi vill genom uppsatsen undersöka om Piotroski-modellens riskjusterade avkastningar slår marknadens avkastning. LÄS MER

  4. 3. Performance, Benefits and Risks of Active-extension Strategies

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Carl Armfelt; Daniel Somos; [2008]
    Nyckelord :Active-extension; 130 30; 130-30; Enhanced Equity; Directional long-short; Portfolio theory;

    Sammanfattning : How are long-only managers’ performance limited by the fact that they are constrained to no short selling? Applying a bootstrap statistical technique, we analyze the performance of active-extension strategies using 25 Fama-French portfolios formed on size and book-to-market. We show that a pool of active-extension portfolios outperform long-only portfolios, when the same alpha model is used. LÄS MER