Sökning: "APT Model"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden APT Model.

1. 1. Hur oförväntade makroekonomiska svängningar påverkar aktiemarknadens branschindex : En komparativ analys mellan Sverige, Danmark, Finland och Tyskland

   Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Jennie Utterberg; Johanna Bååth; [2023]
   Nyckelord :Stock market; Stock return; Sector index; Macroeconomic variables; Unexpected risk factors; Time series analysis; APT model; Aktiemarknaden; Aktieavkastning; Branschindex; Makroekonomiska variabler; Oförväntade riskfaktorer; Tidsserieanalys; APT-modellen;

   Sammanfattning : Med bakgrund till det ökade intresset för aktier och dagens ekonomiska läge är det högst aktuellt att undersöka relationen mellan makroekonomiska svängningar och aktiepriserna på den svenska börsen. Det finns flera teorier som försöker förklara hur aktiepriser förändras, en allmän slutsats är att externa faktorer påverkar priset genom oförväntade händelser. LÄS MER

3. 2. Processing, Modeling, and Forecasting: A Time Series Analysis of Sick Leave Absences in Sweden and Evaluating the Impact of Macro Factors

   Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

   Författare :Marcus Lindell; Casper Schwerin; [2023]
   Nyckelord :AI; Machine Learning; Time series analysis; Modeling; Sick absence; Forecasting; Macro factors; Stochastic processes; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

   Sammanfattning : Sick absence affects companies both operationally and economically and the matter has become increasingly prominent following the COVID-19 pandemic. MedHelp Care is an e-health company working towards increasing workplace wellness by offering insights into absence and rehabilitation matters. LÄS MER

4. 3. A Comprehensive study on Federated Learning frameworks : Assessing Performance, Scalability, and Benchmarking with Deep Learning Model

   Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

   Författare :Riyas Hamsath Mohammed Khan; [2023]
   Nyckelord :Machine Learning; Federated Learning; Flower; FedN; FedML; Decentralised AI;

   Sammanfattning : Federated Learning now a days has emerged as a promising standard for machine learning model training, which can be executed collaboratively on decentralized data sources. As the adoption of Federated Learning grows, the selection of the apt frame work for our use case has become more important. LÄS MER

5. 4. Makroekonomiska effekter på den svenska aktiemarknaden - En analys av makroekonomiska variablers påverkan på OMXS30 via Arbitrage Pricing Theory

   Kandidat-uppsats,

   Författare :Gunnar Engberg; Jonathan Magnusson; [2022-07-01]
   Nyckelord :Arbitrage Pricing Theory APT ; OMXS30; aktieavkastning; makroekonomiska variabler; makroekonomiska faktorer; multifaktormodell; Augmented Dickey-Fuller ADF ;

   Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine the relationship between five macroeconomic variables and the index on the Stockholm Stock Exchange, OMXS30, which includes the 30 most traded companies. The macroeconomic variables include industrial production index, inflation, unemployment, the exchange rate and the two year government bond rate. LÄS MER

7. 5. Estimating the Market Risk Exposure through a Factor Model with Random Effects

   Master-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

   Författare :Lukas Börjesson; [2022]
   Nyckelord :Market risk exposure; non-stationary market risk exposure; non-stationary idiosyncratic risk; factor model; linear regression; linear mixed model; random effects; mixture of gaussians.;

   Sammanfattning : In this thesis, we set out to model the market risk exposure for 251 stocks in the S&P 500 index, during a ten-year period between 2011-04-30 and 2021-03-31. The study brings to light a model not often mentioned in the scientific literature focused on market risk estimation, the linear mixed model. LÄS MER