Sökning: "Abnorm avkastning"

Visar resultat 6 - 10 av 31 uppsatser innehållade orden Abnorm avkastning.

  1. 6. The Signaling Effect of Insider Trading on the Swedish Stock Market

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Rosensand; Martin Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Insider trading; signaling effect; event study; abnormal returns; Swedish stock market; Insynshandel; signaleringseffekt; eventstudie; abnorm avkastning; svenska aktiemarknaden;

    Sammanfattning : This paper investigates the signaling effect of insider trading by analyzing the market reaction to 147 insider transactions executed within the period 2014-2016 on the Stockholm Stock Exchange. We present three major findings. LÄS MER

  3. 7. Annonsering av ett listbyte : En studie om abnorm avkastning och aktielikviditet för listbyten i Sverige

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hans Fredrik Holmgren; Rutger Ahlerup; [2019]
    Nyckelord :NASDAQ Stockholm; abnorm avkastning; aktielikviditet; eventstudie; listbyte;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker abnorm avkastning och aktielikviditet i relation till NASDAQ Stockholms bolagskommitté annonsering av ett godkänt listbyte. Studien omfattar 42 bolag som erhållit bolagskommitténs godkännande att genomföra ett listbyte från den oreglerade marknaden NASDAQ First North till den reglerade marknaden NASDAQ Stockholm mellan januari 2010 och december 2018. LÄS MER

  4. 8. Abnorm avkastning på kort och lång sikt vid nyemission : En studie av riktade emissioner och företrädesemissioner på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Lindgren; Niclas Thell; [2018]
    Nyckelord :Företrädesemission; riktad emission; abnorm avkastning; eventstudie; Calendar Time Portfolio Approach; Pecking Order Theory; Signalteori;

    Sammanfattning : När ett bolag tar in kapital genom en emission kan de antingen använda sig av en riktademissionen eller av en företrädesemission. Tidigare forskning har visat att bolag har ennegativ aktieutveckling efter en nyemission. LÄS MER

  5. 9. Aktieåterköp på den svenska marknaden : Bakomliggande motiv till återköp under tidsperioden 2010-2017

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Törneholm; Marcus Haglund; [2018]
    Nyckelord :aktieåterköp; motiv; incitamentsprogram; eventstudie; abnorm avkastning; Nasdaq Stockholm;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande motiv till aktieåterköp på den svenska marknaden och hur marknaden reagerar vid annonseringen av utnyttjande av aktieåterköp. Utifrån 154 annonseringar mellan åren 2010-2017 identifieras tre bakomliggande motiv till aktieåterköp: Förse incitamentsprogram, förändring av kapitalstruktur/distribution av överskottslikviditet och tillhandahålla aktier för förvärv av företag eller annan egendom. LÄS MER

  7. 10. Avknoppningar på den svenska marknaden : Värdeskapande på kort och lång sikt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malcolm Ekbom; Simon Sjödin; [2018]
    Nyckelord :avknoppningar; abnorm avkastning; annonseringseffekt; informationsasymmetri; relativ storlek; eventstudie; Ibbotsons RATS;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker det kortsiktiga och långsiktiga värdeskapandet av 28 respektive 26 avknoppningar på den svenska marknaden utförda mellan januari 2000 och juni 2017. Undersökningen finner att moderbolagen i genomsnitt genererar en signifikant positiv kumulativ abnorm avkastning över en tredagarsperiod vid annonsering om 4,1%. LÄS MER