Sökning: "Aktieportfölj"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Aktieportfölj.

  1. 1. Kan optioner förbättra den riskjusterade avkastningen i en aktieportfölj? : En studie om optionsstrategin covered call på stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Anton Saks; [2019]
    Nyckelord :Optioner; Optionsstrategier; Covered call; Sharpe-kvot; Stockholmsbörsen; Finansiell beteendevetenskap; Riskjusterad avkastning.;

    Sammanfattning : Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell datahistorik. LÄS MER

  2. 2. Solvency Capital Requirement (SCR) for Market Risks : A quantitative assessment of the Standard formula and its adequacy for a Swedish insurance company

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Björn Widing; [2016]
    Nyckelord :Solvency II; Standard formula; Solvency Capital Requirement; Value at Risk; Principal Component Analysis; Cornish Fisher expansion; Solvens II; Standardformeln; Kapitalbaskrav; Value at Risk; Principalkomponents analys; Cornish Fisher expansion;

    Sammanfattning : The purpose of this project is to validate the adequacy of the Standard formula, used to calculate the Solvency Capital Requirement (SCR), with respect to a Swedish insurance company. The sub-modules evaluated are Equity risk (type 1) and Interest rate risk. The validation uses a quantitative assessment and the concept of Value at Risk (VaR). LÄS MER

  3. 3. Tail Dependence Considerations for Cross-Asset Portfolios

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Johanna Trost; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Extreme events, heaviness of log return distribution tails and bivariate asymptotic dependence are important aspects of cross-asset tail risk hedging and diversification. These are in this thesis investigated with the help of threshold copulas, scalar tail dependence measures and bivariate Value-at-Risk. LÄS MER

  4. 4. Att följa John : En studie om flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Elias Sennström; Marcus Nylund; [2015]
    Nyckelord :flockbeteende;

    Sammanfattning : Fondmarknaden har vuxit stadigt under ett flertal år vilket har resulterat i att en allt större del av befolkningen placerar sitt sparande i fonder. Samtidigt som fondermarknaden har vuxit har även intresset för etiska och samhällsmässiga aspekter blivit allt mer utbrett. LÄS MER

  5. 5. Ska BRIC-marknaderna inkluderas i en aktieportfölj?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Anton Nizov; [2015]
    Nyckelord :BRIC; diversifiering; aktier; investeringar; tillväxtmarknader; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag huruvida BRIC-marknader bör inkluderas i en aktieportfölj som ursprungligen består av OMXS30 indexet. Vi utgår ifrån perspektivet av en Sverige-baserad investerare som vill hitta diversifieringsalternativ till sin svenska aktieportfölj. LÄS MER