Sökning: "Aktieportfölj"

Visar resultat 16 - 20 av 36 uppsatser innehållade ordet Aktieportfölj.

  1. 16. Tail Dependence Considerations for Cross-Asset Portfolios

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Johanna Trost; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Extreme events, heaviness of log return distribution tails and bivariate asymptotic dependence are important aspects of cross-asset tail risk hedging and diversification. These are in this thesis investigated with the help of threshold copulas, scalar tail dependence measures and bivariate Value-at-Risk. LÄS MER

  3. 17. Att följa John : En studie om flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Elias Sennström; Marcus Nylund; [2015]
    Nyckelord :flockbeteende;

    Sammanfattning : Fondmarknaden har vuxit stadigt under ett flertal år vilket har resulterat i att en allt större del av befolkningen placerar sitt sparande i fonder. Samtidigt som fondermarknaden har vuxit har även intresset för etiska och samhällsmässiga aspekter blivit allt mer utbrett. LÄS MER

  4. 18. Ska BRIC-marknaderna inkluderas i en aktieportfölj?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Anton Nizov; [2015]
    Nyckelord :BRIC; diversifiering; aktier; investeringar; tillväxtmarknader; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag huruvida BRIC-marknader bör inkluderas i en aktieportfölj som ursprungligen består av OMXS30 indexet. Vi utgår ifrån perspektivet av en Sverige-baserad investerare som vill hitta diversifieringsalternativ till sin svenska aktieportfölj. LÄS MER

  5. 19. Är Sharpekvoten skarp nog? : En studie om Sharpekvoten är tillräcklig för att bedöma avkastning i förhållande till risktagande vid aktieinvesteringar

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jonathan Sundberg; Fredrik Wallentin; [2015]
    Nyckelord :Sharpe ratio; Risk; Reward; Analysis; Sharpekvot; Risk; Avkastning; Analys;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under flera årtionden har handeln med aktier och värdepapper moderniserats och utvecklats. En investerare kan idag placera en order för att köpa en aktie över hela världen. Investerare letar alltid efter nya aktier att investera för att maximera sin avkastning dock medför detta en risk. LÄS MER

  7. 20. Magiska aktieportföljer på den svenska marknaden : en undersökning av the Magic Formula på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Josef Aguz; Sebastian Gulin; [2014]
    Nyckelord :The Magic Formula; Joel Greenblatt; Aktieportfölj; Investeringsstrategi; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Joel Greenblatts investeringstrategi The Magic Formula presterat på Stockholmsbörsen mellan mars 1993 och mars 2013. Formeln presenteras i Greenblatts bok "The Little Book that Beats the Market" från 2006 och sorterar ut de aktier som har bäst kombinerad ranking av två nyckeltal; Direktavkastning och Avkastning på Kapital. LÄS MER