Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Dispersion Trading: A Way to Hedge Vega Risk in Index Options

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Albin Irell Fridlund; Johanna Heberlein; [2023]
   Nyckelord :Dispersion Trading; Volatility Trading; Volatility Hedging; Vega Hedging; Option Trading; Back-testing; Liquidity provider; OMXS30 options; Index options; Spridningshandel; Volitilitetshandel; Volitilitetssäkring; Vega säkring; Optionshandel; Back-testing; Likviditetgivare; OMXS30 optioner; Index optioner;

   Sammanfattning : Since the introduction of derivatives to the financial markets, volatility trading has emerged as a method for investors to make money in every market condition. In parallel with introducing derivatives to the financial markets, hedging methods have emerged and are today essential instruments for the liquidity providers active in the markets. LÄS MER

3. 2. Faktorer som påverkar värdet för småhus i Stockholms län

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Albin Irell Fridlund; Idun Cederberg; [2021]
   Nyckelord :Statistics; Applied mathematics; House prices; Property owner; Linear regression; Statistik; Tillämpad matematik; Huspriser; Fastighetsbolag; Linjär regression;

   Sammanfattning : I den här rapporten undersöks hur geografiskt läge, fastighetens fysiska egenskaper och ägandeform påverkar priset för småhus i Stockholms län. Målet med undersökningen är att ta fram en modell, baserad på de faktorer som påverkar bostadspriset mest, som kan användas för att uppskatta en fastighets värde. LÄS MER