Sökning: "Alpha and Stockholm Stock Market."

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Alpha and Stockholm Stock Market..

1. 1. Is there a carbon emission-return relation? Exploring the existence of a carbon emission return relation in the Swedish stock market

   C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Gustaf Kaddik; William Lundell; [2023]
   Nyckelord :emission premium; emission alpha; carbon emissions; emission intensity; stock returns;

   Sammanfattning : We use portfolio sorting and Fama-Macbeth regressions to investigate the potential relation between carbon emissions and stock returns in the Swedish stock market, a country with stringent carbon regulations and taxes. We research the Swedish stock market between 2010-2019 and do not find evidence of such a relationship. LÄS MER

3. 2. Examining the Existence of the Characteristic Liquidity Premium: A Study of the U.S. Stock Market

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

   Författare :Joel Ejdesjö; Maxime Karl Marcel Rundström; [2022]
   Nyckelord :Characteristic liquidity premium; liquidity dimension; low-frequency effective spread; transaction cost mitigation; net returns alpha;

   Sammanfattning : This paper examines the existence of a characteristic liquidity premium among U.S. stock returns between January 1964 and December 2021 after adjusting for transaction costs. Liquidity is estimated using four different measures in order to capture different dimensions of liquidity (price impact, trading cost, trading speed, and trading quantity). LÄS MER

4. 3. Relativvärdering - sant eller falskt? : En kvantitativ studie om teoretiska multiplar som investeringsstrategi på OMXSPI

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Neda Karami; Fredrik Arm; [2022]
   Nyckelord :Investment strategy; relative valuation; multiples; theoretical multiples; excess return; Investeringsstrategi; relativvärdering; multiplar; teoretiska multiplar; överavkastning;

   Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den stigande börsen så har intresset för aktiehandel ökat. Det finns ett stort antal investeringsstrategier att använda i jakten på att generera maximal avkastning. Två sådana strategier är att investera i företag med låga respektive höga multiplar. LÄS MER

5. 4. The (in)efficiency of Financial Markets : Applying the Relative Strength Strategy on the Swedish Large cap Exchange

   Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

   Författare :Rickard Varli; [2021]
   Nyckelord :Financial markets; Sweden; Efficient Markets; Momentum Strategy; Historical Returns; Risk;

   Sammanfattning : This paper examines the efficiency of the Swedish stock market, specifically the Large cap list of the Stockholm stock exchange. This is achieved by implementing the relative strength method of investing during the decade of 2010-2020 and evaluate the results in contrast to the Efficient Market Hypothesis. LÄS MER

7. 5. Aktiers avkastning i relation till EV/Sales, EV/EBITDA och P/B : En kvantitativ studie om investeringsstrategier på Nasdaq First North mellan 2010-2021

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Adrian Göransson Gilani; Dawid Nizialek; [2021]
   Nyckelord :Investment strategy; multiples; relative valuation; EV Sales; EV EBITDA; P B; First North; excess return; Investeringsstrategi; multiplar; relativvärdering; EV Sales; EV EBITDA; P B; First North; överavkastning;

   Sammanfattning : Bakgrund: Med ett ökande intresse för aktier söker fler efter tips och knep för att åstadkomma det alla investerare strävar efter, att överprestera marknaden. Investeringsstrategier som ämnar slå marknaden har länge studerats på en rad olika marknader och över olika tidsperioder, men få har utförts på Nasdaq First North. LÄS MER