Sökning: "Amerikanska köpoptioner"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Amerikanska köpoptioner.

1. 1. Construction and Evaluation of Basket Options using the Binomial Option Pricing Model

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Robin Nordström; Sepand Tabari; [2021]
   Nyckelord :Applied Mathematics; Financial Mathematics; Option Pricing; Binomial Option Pricing Model; Basket Option; Delta Neutrality; Data Analysis; Tillämpad Matematik; Finansiell Matematik; Optionsprissättning; Binomialmodellen; Korgoption; Deltaneutralitet; Dataanalys;

   Sammanfattning : Hedge funds use a variety of different financial instruments in order to try to achieve over-average returns without taking on excessive risk - options being one of the most common of these instruments. Basket options is a type of option that is written on several underlying assets that can be used to hedge risky positions. LÄS MER

3. 2. Prissättning av Amerikanska Optioner Genom en Adaptiv Prismodell

   Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

   Författare :Tim Jyrkäs; Mattias Martinsen; [2021]
   Nyckelord :Amerikanska Optioner; Minsta-Kvadrat Monte Carlo; Finanisella Derivat; Optionsprissättning;

   Sammanfattning : Amerikanska köpoptioner (säljoptioner) ger en investerare möjligheten, men ejskyldigheten, att köpa (sälja) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris framtill och med optionens löptid. Ett fundamentalt problemen gällande dessa finansielladerivat berör prisättningen av dessa. LÄS MER

4. 3. En undersökning av kvantiloptioners egenskaper

   Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Robin Lundberg; [2017]
   Nyckelord :Quantile options; Lookback options; Lookback option with fixed strike; Arc-sine law; Arc-sine distribution; Black-Scholes-Merton; Pricing models; Delta; European call option; European put option; Kvantiloptioner; Lookbackoptioner; Köpoptioner på maximum; Arcsinuslagen; Arcsinusfördelningen; Black-Scholes-Merton; Prissättningsmodeller för finansiella derivat; Delta; Europeisk köpoption; Europeisk säljoption;

   Sammanfattning : Optioner säljs och köps idag flitigt av många olika anledningar. En av dessa kan vara spekulation kring framtida händelser för aktiepriser där optioner har fördelar jämfört med aktier i form av en hävstångseffekt. LÄS MER

5. 4. Pricing Financial Derivatives with the FiniteDifference Method

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Sargon Danho; [2017]
   Nyckelord :American Call Option; Black-Scholes Equation; European Option; Finite Difference Method; Heat Equation; Optimal Exercise Boundary; Optimal Exit Boundary; Stock Loan; Amerikanska köpoptioner; Black-Scholes ekvation; europeiska optioner; finita differensmetoden; värmeledningsekvationen; optimala omvandlingsgräns; optimala avyttringsgräns; lån med aktier som säkerhet;

   Sammanfattning : In this thesis, important theories in financial mathematics will be explained and derived. These theories will later be used to value financial derivatives. LÄS MER