Sökning: "Analys av CAPM på den svenska marknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Analys av CAPM på den svenska marknaden.

  1. 1. CYBERATTACKERS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGS BÖRSVÄRDEN : En kvantitativ studie på cyberattacker 2010–2023

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Erik Graff; Alexander Lundberg; [2023]
    Nyckelord :cyberattacker; påverkan; företag; börsvärde; uppsats; cyberangrepp; ekonomisk påverkan; aktiemarknad; finansiella förluster; företagsvärde; säkerhetshot; dataintrång; IT-sårbarheter; finansiell skada; riskhantering; kapitalmarknad; cyberkriminalitet; IT; aktiekurs;

    Sammanfattning : I takt med att samhället står inför en alltmer digitaliserad vardag har cyberattacker blivit alltmer påtagliga. Cyberattackerna vars vanligaste former tar skepnad genom utpressningstrojaner, nätfiske, skadlig programvara och överbelastningsattacker kostar samhället avsevärda resurser. LÄS MER

  3. 2. Har storlek på fondförmögenhet påverkan på prestation? En kvantitativ studie om fonder med hänsyn till risk och avkastning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Hugo Eriksson; Melissa Zetterström; [2019-07-12]
    Nyckelord :Avkastning; CAPM; Fama-French Tre-Faktor Model; fondförmögenhet; riskjusterad-avkastning; svenska aktiefonder;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i prestation mellan fonder med liten respektive stor fondförmögenhet. Studien är baserad på ett urval av svenska aktiefonder och omfattar tidsperioden jan 2013-dec 2018. LÄS MER

  4. 3. Existerar volatilitetssymmetri? : En studie i volatilitet och reala optioners effekt på Sverigesaktiemarknad

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Christian Marklund; Joakim Hansen; [2014]
    Nyckelord :CAPM; Three-factor model; Four-factor model; Fama French; Volatilitet; Reala optioner;

    Sammanfattning : Problembakgrund: Studier för sambandet mellan volatilitet och avkastning har för det aggregerade marknadsperspektivet varit odelat enliga i att detta är negativt. Detsamma gäller inte sambandet vid studier på aktier för enskilda företag där ett antal har kunnat observera ett positivt samband. LÄS MER

  5. 4. Svenska Fondförvaltares Timingförmåga

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Marcus Vilbern; [2006]
    Nyckelord :timing; fondförvaltare; Treynor och Mazuy; CAPM; Henrikson och Merton; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Detta arbete syftar till att ta reda på om svenska fondförvaltare har förmågan att prognostisera aktiemarknadens framtida rörelser samt utvärdera vilken betydelse tidsperioden för avkastningsdata har i en sådan undersökning. En empirisk analys av 30 Sverigefonder med två statistiska modeller med dagliga och månatliga avkastningsdata ger dock inga stöd till att svenska fondförvaltare som grupp har denna förmåga. LÄS MER

  7. 5. Analys av CAPM på den svenska marknaden - β-värde och avkastning för olika branschindex

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Roger Nilsson; Josefina Eklund; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ett flertal modeller har tagits fram för att undersöka sambandet mellan risk och avkastning. En av dessa modeller är Capital Asset Pricing Model (CAPM) som sedan dess introduktion av Sharpe 1964 har kommit att tillämpas flitigt över hela världen. LÄS MER