Sökning: "BASEL"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade ordet BASEL.

  1. 1. CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elin Andersson; Isabelle Svensson; [2019-07-03]
    Nyckelord :CoCos; Contingent Convertibles; emittering; eget kapital; AT1; bank.;

    Sammanfattning : Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. LÄS MER

  2. 2. Har Baselregelverken påverkat europeiska banker?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Shima Jafari; Rebecca Granlund; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den globala finanskrisen som startade år 2007 har lett till skärpta regleringar av banker. De internationella standarderna för bankregleringar beslutas av Baselkommittén. När den finansiella krisen bröt ut var Basel II det rådande regelverket. LÄS MER

  3. 3. Systemic risks with Contingent Convertible Bonds : A simulated study in systemic risks of triggering CoCos in a stressed European banking system.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Mathias Lien Oskarsson; [2019]
    Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; CoCo; Additional Tier 1; Systemic risk; EBA Stress test; Simulation; Point of Non-Viability; Financial resiliency.;

    Sammanfattning : Ever since the great financial crisis of 2008 regulators have pushed toward more resilient banks, resulting in more demanding regulation and an increase of regulator’s insight and power. Through the revision of the BASEL framework, Contingent Convertible Bonds were introduced in 2010 as a part of regulatory capital and has since then grown increasingly popular. LÄS MER

  4. 4. THE BASEL III LIQUIDITY REQUIREMENTS AND BANKS’ STOCK RETURNS : A quantitative study of the impact of the Basel III liquidity requirements on the banks’ stock returns.

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Claire Maraval; Ekaterina Nedorezova; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The 2008 financial crisis highlighted the critical need for more liquidity regulation in the financial sector, in particular among the banking industry. In November 2010, the Basel Committee on Banking Supervision introduced two new liquidity requirements,based on the liquidity coverage ratio (LCR) and on the net stable fund ratio (NSFR). LÄS MER

  5. 5. Predicting Exchange Rate Value-at-Risk and Expected Shortfall: A Neural Network Approach

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Anna Bijelic; Tilila Ouijjane; [2019]
    Nyckelord :Value-at-Risk; Expected Shortfall; Recurrent Neural Networks; GRU; GARCH 1; 1 ; Exchange Rate Volatility; Intra-day Data; Business and Economics;

    Sammanfattning : On the basis of the recommendation of the Basel Committee on Banking Supervision to transition from Value-at-Risk (VaR) to Expected Shortfall (ES) in determining market risk capital, this paper attempts to investigate whether a Recurrent Neural Network provides more accurate VaR and ES predictions of the EUR/USD exchange rate compared to the conventional GARCH(1,1) model. A number of previous studies has confirmed the forecasting ability of a plain vanilla Feedforward Neural Network over traditional statistical models. LÄS MER