Sökning: "Basell II"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Basell II.

  1. 1. En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl-Johan Runer; Martin Linzander; [2009]
    Nyckelord :VaR; Value at Risk; RiskMetrics; DeltaNormal; Historisk Simulation; AFGX; HSBC Copper Index; Kupiecs Backtest; Basell II; Finansinspektionen; risk; riskanalys.;

    Sammanfattning : SAMMANDRAG Historisk Simulation, Delta-Normal och RiskMetrics prestation utvärderas med hjälp av Kupiecs Backtest. Value at Risk (VaR) beräknas med tre olika konfidensnivåer utifrån Affärsvärldens Generalindex och HSBC kopparindex. Utifrån överträdelser från verkligt utfall undersöks vilken VaR-modell som estimerar marknadsrisken bäst. LÄS MER