Sökning: "Black-Scholes formel"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Black-Scholes formel.

  1. 1. Pricing Financial Derivatives with the FiniteDifference Method

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sargon Danho; [2017]
    Nyckelord :American Call Option; Black-Scholes Equation; European Option; Finite Difference Method; Heat Equation; Optimal Exercise Boundary; Optimal Exit Boundary; Stock Loan; Amerikanska köpoptioner; Black-Scholes ekvation; europeiska optioner; finita differensmetoden; värmeledningsekvationen; optimala omvandlingsgräns; optimala avyttringsgräns; lån med aktier som säkerhet;

    Sammanfattning : In this thesis, important theories in financial mathematics will be explained and derived. These theories will later be used to value financial derivatives. LÄS MER

  3. 2. Inverse Parameter Estimation using Hamilton-Jacobi Equations

    Magister-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

    Författare :Mikael Helin; [2013]
    Nyckelord :Hamilton-Jacobi equation. Optimal control. Euler method.; Hamilton-Jacobi ekvationer. Optimal styrning. Eulers stegmetoder;

    Sammanfattning : Inthis degree project, a solution on a coarse grid is recovered by fitting apartial differential equation to a few known data points. The PDE to consideris the heat equation and the Dupire’s equation with their synthetic data,including synthetic data from the Black-Scholes formula. LÄS MER

  4. 3. Asian Option Pricing and Volatility

    Magister-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Erik Wiklund; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Abstract   An Asian option is a path-depending exotic option, which means that either the settlement price or the strike of the option is formed by some aggregation of underlying asset prices during the option lifetime. This thesis will focus on European style Arithmetic Asian options where the settlement price at maturity is formed by the arithmetic average price of the last seven days of the underlying asset. LÄS MER

  5. 4. En kvantitativ undersökning av SABR-modellen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Maria Sjöstrand; [2010]
    Nyckelord :Option; Black Scholes modell; SABR-modellen; volatility smile; implicit volatilitet;

    Sammanfattning : För att prissätta optioner är val av modell en viktig fråga. I denna kandidatuppsats beskrivs både Black & Scholes modell och SABR-modellen. Förstnämnda modell är enklare än SABR-modellen men bygger på antaganden som inte stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

  7. 5. Predikterar den implicita volatiliteten den faktiska volatiliteten bättre än den historiska volatiliteten för OMXS30 optioner?

    Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Matylda Lovenvall; [2007]
    Nyckelord :Black-Scholes formel; indexoptioner; implicit volatilitet; historisk volatilitet;

    Sammanfattning : Optioner är värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att sälja eller att köpa den underliggande tillgången inom en given tidsram och till ett givet pris. Vanligen särskiljs det mellan aktieoptioner och indexoptioner. Fokus i uppsatsen ligger på OMXS30 indexoptioner från år 2006. LÄS MER