Sökning: "Bujar Bunjaku"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bujar Bunjaku.

1. 1. Forecasting Volatility - A Comparison Study of Model Based Forecasts and Implied Volatility

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Armin Näsholm; Bujar Bunjaku; [2010]
   Nyckelord :evaluation models ; realized volatility; implied volatility; ARMA; ARCH-family; Volatility forecast; Business and Economics;

   Sammanfattning : Purpose: The purpose is to investigate which of the selected models that forecasts the out-of-sample data most accurate and whether the model based estimators make better forecasts than the implied volatility. Methodology: Trough in-sample data from a Swedish stock index return series and a exchange rate return series, different forecasting models are evaluated to see which one that predicts the out-of-sample realized volatility most accurate. LÄS MER

3. 2. Systematisk aktiehandel - Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Bujar Bunjaku; Fredrik Mattsson; [2010]
   Nyckelord :econometrics; Economics; NASDAQ100.; rationella investerare; systematisk handel; effektiva marknadshypotesen; Automatisk handel; teknisk analys; behavioral finance; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : Frågeställning: Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier? Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det går att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. LÄS MER