Sökning: "CAPM"
Visar resultat 6 - 10 av 457 uppsatser innehållade ordet CAPM.
6. Avkastning och hållbarhet på fondmarknaden : En empirisk komparativ studie om hållbara aktiefonders avkastning kontra konventionella aktiefonder
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : För att investerare ska placera kapital mot hållbara investeringar krävs insikt om det finns en premie som valet av hållbara aktiefonder innebär eller om dessa motsvarar eller till och med överavkastar mot konventionella fonder. I denna uppsats undersöker vi hur den riskjusterade avkastningen, mätt som Jensens alpha, ser ut för hållbara och konventionella fonder. LÄS MER
7. Hållbarhet, en kostnad eller en möjlighet? En kvantitativ studie om relationen mellan riskjusterad avkastning och hållbarhet hos de fem största GICS sektorerna inom euroområdet
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Relationen mellan hållbarhet och riskjusterad avkastning har intresserat akademiker och investerare länge. Denna uppsats ämnar dels att studera hurvida investerare kan använda hållbarhetsinformation för att öka den riskjusterade avkastningen inom olika sektorer, dels att undersöka om skillnader går att observera sektorer emellan. LÄS MER
8. KAN AKTIV FONDFÖRVALTNING VARA ETT VÄGVINNANDE KONCEPT? : En analys av den svenska fondmarknaden i tider av ekonomisk osäkerhet
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : I denna studie så undersöks om aktivt förvaltade fonder presterar bättre än passivt förvaltade fonder i perioder med ekonomisk osäkerhet. Aktiva fonder syftar till att generera överavkastning genom aktiva val av värdepapper och “marknadstiming”, samtidigt som passiva fonder strävar efter att replikera avkastningen hos ett specifikt marknadsindex. LÄS MER
9. Risk Management and Sustainability - A Study of Risk and Return in Portfolios With Different Levels of Sustainability
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : This thesis examines the risk profile of Electronically Traded Funds and the dependence of the ESG rating on risk. 527 ETFs with exposure globally were analyzed. Risk measures considered were Value-at-Risk and Expected Shortfall, while some other metrics of risk was used, such as the volatility, maximum drawdown, tail dependece, and copulas. LÄS MER
10. Accounting for the Measurement Bias: A Study of Market Efficiency in the United States and the Relevance of Extensive Fundamental Analysis in Equity Valuation
D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansieringSammanfattning : This thesis investigates abnormal returns over the period 1983-2021 from an investment strategy that is based on public accounting information. Investment positions are taken in US manufacturing firms and are held for 36 months using a self-financing (hedged) portfolio. LÄS MER