Sökning: "Carhart fyrfaktormodell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Carhart fyrfaktormodell.

  1. 1. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
    Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER

  3. 2. ÄR SLÄKTEN ALLTID VÄRST?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Evelina Ingmarsdotter; Henning Kvillerud; Adam Ring; [2021]
    Nyckelord :Familjebolag; Fama-French-Carharts fyrfaktormodell; Jensens alfa; Effektiva marknadshypotesen; Finanskrisen; Business and Economics;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Är släkten alltid värst? Seminariedatum: 2021-01-15 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Ingmarsdotter, Evelina; Kvillerud, Henning & Ring, Adam Handledare: Anderson, Göran Nyckelord: Familjebolag, Fama-French-Carharts fyrfaktormodell, Jensens alfa, Effektiva marknadshypotesen, Finanskrisen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan en investering i svenska familjeföretag och en riskjusterad överavkastning jämfört med marknadsindex. LÄS MER

  4. 3. Aktiv fondförvaltning : En undersökning av nya och befintliga innehav i svenska aktivt förvaltade aktiefonder

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Ingfors; Emil Nordenfors; [2021]
    Nyckelord :Calendar-Time Portfolio Approach; Fondalfa; Aktiv förvaltning; Carhart fyrfaktormodell; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : The study examines the returns for new and existing holdings in Swedish actively managed equity funds. The hypothesis is based on fund managers paying more attention and effort to analyze and finding new investments for the portfolio than they do to update the analyzes for the existing holdings. LÄS MER

  5. 4. ESG-betygs inverkan på riskjusterad avkastning : En granskning av finansiella bolag i norden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Antti Åman; Toni Åman; [2020]
    Nyckelord :ESG; Carhart four-factor model; efficient market hypothesis; CSR; sustainable investing; ESG; Carharts fyrfaktormodell; effektiva marknadshypotesen; CSR; hållbart investerande;

    Sammanfattning : Syfte: Företagens påverkan på samhället kopplat till ansvarsfulla investeringar är inget nytt. De senaste årens ökade kapitalflöden från en bred samling investerare mot hållbara investeringar leder fram till den här studiens syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en uppdelning av nordiska finansiella bolag i portföljer utifrån ESG-betyg undersöka om ESG-betyget påverkar den riskjusterade avkastningen i de olika portföljerna. LÄS MER

  7. 5. Svenska fonders investeringsstrategier och prestation : En kvantitativ studie om hur fondens tillämpning av SRI och ESG-integrering påverkar den riskjusterade avkastningen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Isabella Andersson; Adrian Stelling; [2019]
    Nyckelord :ESG; Equity funds; SRI; Portfolio diversification; Risk-adjusted return; ESG; Aktiefonder; SRI; Diversifiering; Risk-justerad avkastning;

    Sammanfattning : The interest for sustainable funds have increased recently. ESG has become a part of companies everyday life and SRI a part of the investment strategies used by equity funds. LÄS MER