Sökning: "Carlo Englund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carlo Englund.

  1. 1. Monte Carlo- och Kvasi-Monte Carlo-metoders konvergens i högdimensionella problem : Rosenbrocks testfunktion och prissättning av finansiella derivat

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

    Författare :Joakim Svensson; Axel Englund; [2022]
    Nyckelord :Monte Carlo; Kvasi-Monte Carlo; Beräkningsmatematik; Teknisk Fysik; Konvergens; Matematik;

    Sammanfattning : Denna rapport är skriven som en del av ett kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik på Uppsala universitet, vårterminen 2022. Målet med arbetet var att jämföra två olika matematiska verktyg, Monte Carlo- och Kvasi-Monte Carlo-metoder och se vilken ut av dessa som var effektivast när det kommer till att beräkna svårlösta integraler. LÄS MER

  3. 2. Cost optimization in the cloud : An analysis on how to apply an optimization framework to the procurement of cloud contracts at Spotify

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Harald Ekholm; Daniel Englund; [2020]
    Nyckelord :cloud computing; Spotify; monte carlo; MC; stochastic processes; stochastic programming; Google Cloud Platform; GCP; IT; computational resources; optimization; cost optimization; forecast; procurement;

    Sammanfattning : In the modern era of IT, cloud computing is becoming the new standard. Companies have gone from owning their own data centers to procuring virtualized computational resources as a service. This technology opens up for elasticity and cost savings. Computational resources have gone from being a capital expenditure to an operational expenditure. LÄS MER

  4. 3. Testing for Cointegration in Multivariate Time Series : An evaluation of the Johansens trace test and three different bootstrap tests when testing for cointegration

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Jonas Englund; [2013]
    Nyckelord :Johansen trace test; wild bootstrap; cointegration; heteroscedasticity; simulation;

    Sammanfattning : In this paper we examine, by Monte Carlo simulation, size and power of the Johansens trace test when the error covariance matrix is nonstationary, and we also investigate the properties of three different bootstrap cointegration tests. Earlier studies indicate that the Johansen trace test is not robust in presence of heteroscedasticity, and tests based on resampling methods have been proposed to solve the problem. LÄS MER