Sökning: "Carlo Jacob"
Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Carlo Jacob.
1. Simuleringsdriven inferens av stokastiska dynamiska system
Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaperSammanfattning : Stokastiska modeller, som ger tillförlitlig och användbar information om ett systems beteende, består ofta av stokastiska differentialekvationer (SDE) vars likelihoodfunktion inte är analytiskt tillgänglig. Mer traditionella Markov Chain Monte Carlo-metoder (MCMC) samt relativt nyligen utvecklade likelihood-fria Approximate Bayesian Computation-metoder (ABC) utgör populära angrepssätt för att utföra inferens på dessa typer av problem. LÄS MER
2. Portfolio Risk Modelling in Venture Debt
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : This thesis project is an experimental study on how to approach quantitative portfolio credit risk modelling in Venture Debt portfolios. Facing a lack of applicable default data from ArK and publicly available sets, as well as seeking to capture companies that fail to service debt obligations before defaulting per se, we present an approach to risk modeling based on trends in revenue. LÄS MER
3. Playing the Fox Game With Tree Search: MCTS vs. Alpha-Beta
Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)Sammanfattning : The forefront of game playing Artificial Intelligence (AI) has for the better part of 21st century been using an algorithm called Alpha-Beta Pruning (Alpha-Beta). In 2017, DeepMind launched a new AI, based on the algorithm Monte Carlo Tree Search (MCTS), which defeated the former Alpha-Beta based chess AI champion Stockfish. LÄS MER
4. Internationell diversifiering : "Home bias" från ett svenskt perspektiv
Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)Sammanfattning : Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka ”Home bias” (HB) som innebär att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden från 2000 fram till 2020. LÄS MER
5. Autoregressive Conditional Density
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionenSammanfattning : We compare two time series models: an ARMA(1,1)-ACD(1,1)-NIG model against an ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-NIG model. Their out-of-sample performance is of interest rather than their in-sample properties. The models produce one-day ahead forecasts which are evaluated using three statistical tests: VaR-test, VaRdur-test and Berkowitz-test. LÄS MER