Sökning: "Carlo Jacob"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Carlo Jacob.

  1. 1. Simuleringsdriven inferens av stokastiska dynamiska system

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Alfred Andersson; Vilgot Jansson; Noah Trädgårdh; Jacob Welander; Victor Wellsmo; [2023-11-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Stokastiska modeller, som ger tillförlitlig och användbar information om ett systems beteende, består ofta av stokastiska differentialekvationer (SDE) vars likelihoodfunktion inte är analytiskt tillgänglig. Mer traditionella Markov Chain Monte Carlo-metoder (MCMC) samt relativt nyligen utvecklade likelihood-fria Approximate Bayesian Computation-metoder (ABC) utgör populära angrepssätt för att utföra inferens på dessa typer av problem. LÄS MER

  3. 2. Portfolio Risk Modelling in Venture Debt

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :John Eriksson; Jacob Holmberg; [2023]
    Nyckelord :Startup Default Probability; Venture Debt; Gaussian Copula; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Exposure at Default; Loss Given Default; Forecast; Linear Dynamic System; ARIMA Time Series; Monte Carlo Simulation; Linear Regression; Central Limit Theorem;

    Sammanfattning : This thesis project is an experimental study on how to approach quantitative portfolio credit risk modelling in Venture Debt portfolios. Facing a lack of applicable default data from ArK and publicly available sets, as well as seeking to capture companies that fail to service debt obligations before defaulting per se, we present an approach to risk modeling based on trends in revenue. LÄS MER

  4. 3. Playing the Fox Game With Tree Search: MCTS vs. Alpha-Beta

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :David Ye; Jacob Trossing; [2022]
    Nyckelord :Artificial Intelligence; Monte Carlo Tree Search; the Fox Game; Alpha-Beta Pruning; Asymmetrical Game; Perfect Information Game;

    Sammanfattning : The forefront of game playing Artificial Intelligence (AI) has for the better part of 21st century been using an algorithm called Alpha-Beta Pruning (Alpha-Beta). In 2017, DeepMind launched a new AI, based on the algorithm Monte Carlo Tree Search (MCTS), which defeated the former Alpha-Beta based chess AI champion Stockfish. LÄS MER

  5. 4. Internationell diversifiering : "Home bias" från ett svenskt perspektiv

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Jacob Essborg; [2020]
    Nyckelord :Diversifiering; home bias; internationella investeringar;

    Sammanfattning : Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka ”Home bias” (HB) som innebär att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden från 2000 fram till 2020. LÄS MER

  7. 5. Autoregressive Conditional Density

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Jacob Lindberg; [2016]
    Nyckelord :time series; higher moments; risk; autoregressive conditional density; ACD; out-of-sample; monte carlo; bootstrap;

    Sammanfattning : We compare two time series models: an ARMA(1,1)-ACD(1,1)-NIG model against an ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-NIG model. Their out-of-sample performance is of interest rather than their in-sample properties. The models produce one-day ahead forecasts which are evaluated using three statistical tests: VaR-test, VaRdur-test and Berkowitz-test. LÄS MER