Sökning: "Christopher Herron"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christopher Herron.

1. 1. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
   Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

   Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

3. 2. DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ LEAN PRODUKTUTVECKLING

   Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

   Författare :CHRISTOPHER HERRON; JESPER BJÖRKMAN; [2018]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : I dagens digitaliserade värld är konkurrensen för att skapa den nya marknadsledande produkten högre än någonsin. Detta leder företag till att applicera innovativa och välkända metoder för att förbättra sina produktutvecklingsprocesser, minska ledtider och därmed öka sin konkurrenskraft. LÄS MER