Sökning: "Contrarianstrategi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Contrarianstrategi.

  1. 1. Överreaktioner på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Åberg; Henrik Peltomaa; [2019]
    Nyckelord :Overreaction; Fama-French three-factor model; Contrarian strategy; Stockholm Stock Exchange; Överreaktion; Fama-French trefaktormodell; contrarianstrategi; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att undersöka om det förekom överreaktioner på Stockholmsbörsen mellan åren 2002 och 2016. Överreaktioner undersöks genom att bilda vinnar- och förlorarportföljer baserat på tidigare månatliga avvikelseavkastningar. LÄS MER

  3. 2. Abnormal avkastning under olika konjunkturfaser på Stockholmsbörsen : En studie om överreaktioner vid stora kursförändringar

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Simon Granath; Gustav Krantz; [2017]
    Nyckelord :Abnormal return; Stockholm Stock Exchange; Abnormal avkastning; Stockholmsbörsen; kursförändringar;

    Sammanfattning : Mycket av forskningen inom den finansiella ekonomin bygger på den effektiva marknadshypotesen som antar att information är korrekt prissatt och att det enda sättet för investerare att systematiskt nå överavkastning är att exponera sig för mer risk. I och med detta blir det relevant att studera om det finns andra sätt för att uppnå detta. LÄS MER

  4. 3. Contrarianstrategier – satsa på förlorare och bli en vinnare? : En kvantitativ studie av contrarianstrategier på Stockholmsbörsen under perioden 1994-2009

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Martin Nyström; Martin Odenö; [2009]
    Nyckelord :Contrarianstrategi; David Dreman; överreaktioner; skatteffekter; transaktionskostnader; blankning; småsparare;

    Sammanfattning : Investerare, som använder trendstrategier, försöker tolka andra investerares över- eller underreaktioner på nytillkommen finansiell information. Överreaktioner på kort sikt och underreaktioner på lång sikt kan skapa rekyleffekter som kallas för contrarianeffekter. LÄS MER

  5. 4. Högfrekvent contrarianstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Claes Wachtmeister; Lukas Eriksson; Philip Klingspor; Manne Rasmussen; [2008]
    Nyckelord :Contrarian; effektiva marknadshypotesen; överreaktion; högfrekvent portföljstrategi; överavkastning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte Att undersöka om det går att nå överavkastning gentemot OMXS30 på Stockholmsbörsen genom en högfrekvent contrarianstrategi och vilka faktorer en eventuell överavkastning beror på. Metod I vår studie valde vi att undersöka de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Högfrekvent aktiedata har inhämtats från databasen STORQ. LÄS MER

  7. 5. Överreaktion på Stockholmsbörsen 1950-1997

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Havgärde; Martin Cramér; Camilla Petersson; Filip Holm; [2004]
    Nyckelord :Överreaktion; Contrarianstrategi; Marknadseffektivitet; Anomali; Autokorrelation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda om en långsiktig överreaktion kan påvisas på Stockholmsbörsen. Vi diskuterar även olika bakomliggande orsaker till våra resultat. Undersökningen genomförs med en metod som utvecklades av De Bondt och Thaler, vilken vi delvis vidarutvecklar. LÄS MER