Sökning: "Daniel Björck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Daniel Björck.

1. 1. How Does the Three-factor Model Perform and What Explains its Performance? Empirical tests on Swedish stock portfolios

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen; Lunds universitet/Statistiska institutionen

   Författare :Daniel Björck; [2023]
   Nyckelord :Three-factor model; stock returns; Swedish stocks; CAPM; Business and Economics;

   Sammanfattning : In this study the three-factor model of Fama and French (1992; 1993) is evaluated on portfolios of Swedish stocks. Both a cross-section and time series approach are used to evaluate the model. The results show that beta, size, and book-to-market are significant variables in explaining excess returns of Swedish stock portfolios. LÄS MER

3. 2. Vad förklarar aktiers avkastning? : En empirisk studie av förklarande variabler för avkastningen på Stockholmsbörsen

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Daniel Björck; Daniel Mittag-Leffler; [2022]
   Nyckelord :CAPM; OMX Stockholm; P E; beta; dividend yield; debt ratio; stock returns; CAPM; Stockholmsbörsen; OMX Stockholm; P E; beta; direktavkastning; skuldkvot; avkastning;

   Sammanfattning : Att kunna förklara och förutse aktiers avkastning är av stort intresse för aktörer inom finansbranschen. Kunskap inom ämnet kan leda till mer framgångsrika investeringsstrategier och en mer träffsäker analys av ett företags värde. I syfte att bättre kunna förklara aktiers avkastning har flera olika strategier utvecklats. LÄS MER