Sökning: "David Grunditz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Grunditz.

  1. 1. BEKK-modellens ekonomiska värde i en dynamisk portföljstrategi

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :David Grunditz; [2011]
    Nyckelord :ARCH GARCH; Multivariate GARCH; MGARCH; BEKK; EWMA; volatility timing; Sharpe-ratio; nytta; kvadratisk nytta; ekonomiskt värde; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en utredning av det ekonomiska förhållande mellan två flerdimensionella prediktionsmodeller av typen EWMA och BEKK, som är en flerdimensionell GARCH-modell. Undersökningen görs i en portföljvalskontext där varje modell kopplas till en dynamisk portföljstrategi, som allokerar portföljvikterna utifrån volatility timing. LÄS MER

  3. 2. Portföljinvestering med daglig riskminimering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :David Grunditz; [2009]
    Nyckelord :EWMA; Portföljstrategi; mean-variance portfölj; varians-kovariansmatris; prediktion; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate if it is meaningful to use a portfolio strategy that minimizes the portfolio risk every day, when the investment horizon is 10 years. To minimize the portfolio risk a EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) method is used to calculate the conditional variance-covariance matrix. LÄS MER

  4. 3. Implementation av CUSUM/SPRT-algoritm för kvalitetsövervakning i realtid av robotsvetsning

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för signalbehandling

    Författare :David Grunditz; [2005]
    Nyckelord :CUSUM; SPRT; signalbehandling; signalprocessing; sequential probability ratio test; cumulative sum; MIG MAG; MIG; MAG; GMA; svetsning; welding; gas metal arc; svetsövervakning; kvalitetsövervakning; welding monitoring system; systematiska svetsfel; monitoring system; robot; svetsrobot; robotsvetsning; motoman; robotized GMA welding; body in wite; Volvo;

    Sammanfattning : Under början av 1990-talet inledde Volvo Personvagnar i Olofström en process där övervakning av robotiserad MIG/MAG-svetsning var i fokus. Det ledde fram till ett forskningsprojekt som resulterade i att Stefan Adolfsson, Lunds tekniska högskola/Blekinge tekniska högskola, 1998 presenterade avhandlingen Automatic Quality Monitoring in GMA Welding using Signal Processing Methods [5]. LÄS MER