Sökning: "Dennis Adam"
Hittade 5 uppsatser innehållade orden Dennis Adam.
1. Djupinlärning på sinogram för bildrekonstruktion från spektral CT
Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)Sammanfattning : I takt med den nya utvecklingen av fotonräknande datortomografi med möjligheter till lägre stråldoser kommer även krav på bättre metoder för brusreducering och bildrekonstruktion. För att lösa detta problem föreslås appliceringen av ett neuralt nätverk för att filtrera bort brus och rekonstruera bilderna. LÄS MER
2. Reimagining Systems Seven Strategies for a Sustainable Future
L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutetSammanfattning : .... LÄS MER
3. Erfarenheter från utveckling av kvadratisk optimeringsalgoritm för prediktionsreglering
Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenSammanfattning : Denna kandidatrapport studerar en projektuppgift som har utförts av en grupp studenter på Linköpings universitet. Uppgiften har givits av en industridoktorand på Saab och härstammar från reglering av styrsystem i stridsflygplan. Det som har tagits fram av kandidatgruppen är en kvadratisk optimeringslösare som även kan köras från MATLAB. LÄS MER
4. Förväntningsgap och socialisering : - En studie om studenters och revisorsassistenters kunskaper och förväntningar om revisionens gällande regler och praxis
Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Ända sedan Liggio (1974) myntade uttrycket the audit expectation gap, förväntningsgapet, har detta fenomen undersökts av flertalet forskare som kommit fram till att det är ett utbrett problem runt om i världen. Felaktiga förväntningar på revisorn och dennes arbete kan vara till stor skada då det försämrar förtroendet för revisorsprofessionen och leder till mer kritik mot branschen. LÄS MER
5. Examining GARCH forecasts for Value-at-Risk predictions
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionenSammanfattning : In this thesis we use the GARCH(1,1) and GJR-GARCH(1,1) models to estimate the conditional variance for five equities from the OMX Nasdaq Stockholm (OMXS) stock exchange. We predict 95% and 99% Value-at-Risk (VaR) using one-day ahead forecasts, under three different error distribution assumptions, the Normal, Student’s t and the General Error Distribution. LÄS MER