Sökning: "Dennis Lindholm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Dennis Lindholm.

  1. 1. On Value-at-Risk and the more extreme : A study on quantitative market risk measurements

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Dennis Lindholm; [2015]
    Nyckelord :Expected shortfall; EVT; RiskMetrics; GARCH; Value-at-Risk; Basel;

    Sammanfattning : Inline with the third pillar of the Basel accords, quantitative market risk measurements are investigate and evaluated comparing JP Morgan’s RiskMetrics and Bollerslev’s GARCH with the Peek over Threshold and Block Maxima approaches from the Extreme Value Theory framework. Value-at-Risk and Expected Shortfall (Conditional Value-at-Risk), with 95% and 99% confidence, is predicted for 25 years of the OMXS30. LÄS MER

  3. 2. yrkeslärare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :maria lindholm; Dennis Gustafsson; [2014]
    Nyckelord :Anställningsbarhet; Frisörutbildning; Färdigutbildning; Gymnasieutbildning; Kompetenser; Yrkesutbildning; Skolutveckling;

    Sammanfattning : Hur gör vi frisöreleverna mer anställningsbara? .... LÄS MER

  4. 3. Svenska kronan, en potentiell safe haven? : En undersökning om den svenska kronans karaktär efter den finansiella krisen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Hunter Oja; Dennis Lindholm; [2014]
    Nyckelord :Safe haven; Valuta; MGARCH; BEKK; Krona;

    Sammanfattning : Tack vare Sveriges bibehållet starka inhemska ekonomi i kölvattnet av finanskrisen 2008-2010 har en diskussion angående svenska kronans eventuella övergång från en procyklisk tillgång till en säker tillgång förts. Samtidigt har det inom populärvetenskap och bland yrkesmän även uttryckts åsikter mot detta påstående. LÄS MER

  5. 4. Examining GARCH forecasts for Value-at-Risk predictions

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Dennis Lindholm; Adam Östblom; [2014]
    Nyckelord :Value-at-Risk; Unconditional coverage; Christoffersen’s; GJR-GARCH;

    Sammanfattning : In this thesis we use the GARCH(1,1) and GJR-GARCH(1,1) models to estimate the conditional variance for five equities from the OMX Nasdaq Stockholm (OMXS) stock exchange. We predict 95% and 99% Value-at-Risk (VaR) using one-day ahead forecasts, under three different error distribution assumptions, the Normal, Student’s t and the General Error Distribution. LÄS MER

  7. 5. Belöningssystem i myndigheter - En fallstudie av Skattemyndigheten i Göteborg

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Dennis Stutzin; Marcus Samuelsson; Henrik Lindholm; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att rekrytera och behålla kompetent personal har blivit en mycket viktig strategisk fråga för allt fler företag. För att medarbetaren ska stimuleras och känna motivation erbjuds den anställde olika förmåner i form av belöning för utförda prestationer. LÄS MER