Sökning: "Dividend frequency"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dividend frequency.

  1. 1. Dividend frequency - The newest addition to Nordic companies' toolbox

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Viktor Jintoft; Erik Lyrvall; [2018]
    Nyckelord :Dividend frequency; Payout policy; Nordic capital markets;

    Sammanfattning : Most companies listed in the Nordics pay dividends once a year, and the ones who pay more often are likely to have their legal origin in a country outside of the Nordics. However, during the last five years, a total of 32 companies listed in the Nordics have increased their dividend frequency. LÄS MER

  2. 2. Hur påverkar utdelningar företagsvärde? : en kvantitativ studie av utdelningsfrekvenser på Nasdaq och New York Stock Exchange

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Philip Nilsson; Adam Scheutz; [2014]
    Nyckelord :Dividend frequency; firm value; Tobin’s Q; utdelningsfrekvenser; företagsvärde; Tobin´s Q;

    Sammanfattning : Utdelningar är ett relativt välkänt och utforskat område men ingen accepterad förklaring till dess påverkan på företagsvärde finns och tidigare studier tyder på att forskare till stor del har kommit fram till olika resultat. Men forskning kring utdelningsfrekvensernas betydelse och dess påverkan på företagsvärde är begränsad vilket leder oss in på ett område som är relativt outforskat. LÄS MER

  3. 3. The Black-Litterman Asset Allocation Model : An Empirical Comparison to the Classical Mean-Variance Framework

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

    Författare :Shyam Hirani; Jonas Wallström; [2014]
    Nyckelord :Black-Litterman mean-variance portfolio optimization efficient frontier sensitivity analysis high-yield strategy canonical reverse optimization equilibrium portfolio CAPM;

    Sammanfattning : Within the scope of this thesis, the Black-Litterman Asset Allocation Model (as presented in He & Litterman, 1999) is compared to the classical mean-variance framework by simulating past performance of portfolios constructed by both models using identical input data. A quantitative investment strategy which favours stocks with high dividend yield rates is used to generate private views about the expected excess returns for a fraction of the stocks included in the sample. LÄS MER