Sökning: "EVT"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet EVT.

  1. 1. Anomaly Detection in the EtherCAT Network of a Power Station : Improving a Graph Convolutional Neural Network Framework

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Niklas Barth; [2023]
    Nyckelord :Unsupervised Learning; Multivariate Time Series; Graph Convolutional Neural Networks; Anomaly Detection; Industrial Control System; EtherCAT; Power Station; Electricity Grid;

    Sammanfattning : In this thesis, an anomaly detection framework is assessed and fine-tuned to detect and explain anomalies in a power station, where EtherCAT, an Industrial Control System, is employed for monitoring. The chosen framework is based on a previously published Graph Neural Network (GNN) model, utilizing attention mechanisms to capture complex relationships between diverse measurements within the EtherCAT system. LÄS MER

  3. 2. Extremvärdesanalys och VaR : En metod för finansiell riskberäkning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

    Författare :Mattis Rosengren; [2023]
    Nyckelord :Extremvärdesanalys; statistik; VaR;

    Sammanfattning : Riskanalys handlar i stora drag om att studera förekomsten och konsekvenserna av särskilda händelser. Av särskild vikt är de så kallade \emph{extrema} händelserna; de som sällan inträffar, men medför påtagliga konsekvenser när det väl sker. LÄS MER

  4. 3. Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall: A comparison of non- and parametric methods for crude oil amidst extreme volatility

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Otto Colbin; Yugam Sharma; [2023]
    Nyckelord :Value-at-Risk VaR ; Expected Shortfall ES ; Nonparametric estimation methods; Parametric estimation methods; Crude oil.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Practitioners primarily utilise nonparametric methods when estimating Value-at- Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) for computing capital requirements. However, various researchers assert that there are issues with those estimates, particularly amidst periods of market turmoil. LÄS MER

  5. 4. Generating Extreme Value Distributions in Finance using Generative Adversarial Networks

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :William Nord-Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Extreme Value Theory; Generative Adversarial Networks; Stress Testing; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; evtGAN; Extreme Events; Extremvärdesteori; Generativa nätverk; Stresstestning; Maskininlärning; Djupt neuralt nätverk; evtGAN; Extrema händelser;

    Sammanfattning : This thesis aims to develop a new model for stress-testing financial portfolios using Extreme Value Theory (EVT) and General Adversarial Networks (GANs). The current practice of risk management relies on mathematical or historical models, such as Value-at-Risk and expected shortfall. LÄS MER

  7. 5. HEJ GOOGLE! VILKEN ROLL HAR FÖRVÄNTNINGAR FÖR SYNEN PÅ INFLUENCER MARKETING PÅ TIKTOK?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Rebecca Elinder; Melina Kälström; [2022-08-01]
    Nyckelord :TikTok; förväntningar; influencer marketing; sociala medier; reklam; genus;

    Sammanfattning : Commissioned by JMG, Gothenburg University, this study has taken on the significance and acceptance of advertising. In today’s society everything is based around the internet and social media platforms. LÄS MER