Sökning: "Emil Bylund Åberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Bylund Åberg.

  1. 1. Strategy Analysis and Portfolio Allocation : A study using scenario simulation and allocation theories to investigate risk and return

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Emil Bylund Åberg; Johannes Fåhraeus; [2020]
    Nyckelord :Allocation theories; Markowitz; Black-Litterman; scenario modeling; risk measures; return; benchmark; investment strategy; Allokerings teorier; Markowitz; Black-Litterman; scenario moderering; riskmått; avkastning; jämförelseindex; investerings strategier;

    Sammanfattning : Portfolio allocation theories have been studied and used ever since the mid 20th century. Nevertheless, many investors still rely on personal expertise and information gathered from the market when building their investment portfolios. LÄS MER