Sökning: "Erik Rostedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Rostedt.

  1. 1. The Idiosyncratic Volatility Puzzle: Further Evidence from the European Equity Market

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Wessman; Erik Rostedt; [2011]
    Nyckelord :Market anomaly; idiosyncratic volatility; asymmetric volatility; asset pricing; panel data; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : We do not find clear evidence of an idiosyncratic volatility puzzle on the three markets. Our models are inconclusive with a negative risk premium for the time series portfolio based regression model while the premium is positive in the panel data model. LÄS MER

  3. 2. Proxyhedging av svenska aktieportföljer - en komparativ studie mellan OMXS30-optioner och iTraxx

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Rostedt; Johan Wessman; Magnus Tunbjörk; Martin Mellberg; [2009]
    Nyckelord :iTraxx; Hedge; Proxyhedge; Credit Default Swap; Kreditderivat; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : iTraxx potentiella funktionalitet som proxyhedge kunde konfirmeras genom regressionsanalys mellan iTraxx- och portföljavkastningarna. Samtliga portföljer korrelerade negativt med iTraxx på en trestjärnig signifikansnivå. Som hedge förefaller iTraxx vara ett mer fördelaktigt alternativ på lång sikt, sett till både avkastning och kostnad. LÄS MER

  4. 3. Idiosynkratisk volatilitet och framtida avkastning - En undersökning av den svenska aktiemarknaden under perioden 1996 till 2009

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Bonthron; Erik Rostedt; [2009]
    Nyckelord :volatilitet; Idiosynkratisk volatilitet; marknadsanomali; Fama French; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i företagskarakteristika mellan aktier som har hög respektive låg idiosynkratisk volatilitet. Vidare ämnar vi undersöka om idiosynkratisk volatilitet verkar förutsägande för framtida avkastning på den svenska aktiemarknaden och i så fall i vilken riktning. LÄS MER