Sökning: "Erik Ryhed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Ryhed.

  1. 1. Warrantvärdering : En jämförelse mellan Monte-Carlo och Black-Scholes

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

    Författare :Erik Ryhed; Per Thornadsson; Gunnar Holm; [2006]
    Nyckelord :ARCH; GARCH; aktievärdering; volatilitet; t-fördelning; normalfördelning; heterskedasticitet; varians; statistik; finansiering; finansiell ekonomi; E-GARCH; TARCH; ARMA; Monte-Carlo; Black-Scholes; warrant; option; aktie;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med tre GARCH-modeller skatta volatiliteten för fjorton aktier med t- och normalfördelade slumptermer. Dessa volatiliteter implementeras sedan i Black-Scholes modell samt i Monte-Carlo simuleringar och utfallen av dessa två värderingsmetoder jämförs. LÄS MER