Sökning: "Erik Wessman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Wessman.

1. 1. The Idiosyncratic Volatility Puzzle: Further Evidence from the European Equity Market

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Johan Wessman; Erik Rostedt; [2011]
   Nyckelord :Market anomaly; idiosyncratic volatility; asymmetric volatility; asset pricing; panel data; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

   Sammanfattning : We do not find clear evidence of an idiosyncratic volatility puzzle on the three markets. Our models are inconclusive with a negative risk premium for the time series portfolio based regression model while the premium is positive in the panel data model. LÄS MER

3. 2. Proxyhedging av svenska aktieportföljer - en komparativ studie mellan OMXS30-optioner och iTraxx

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Erik Rostedt; Johan Wessman; Magnus Tunbjörk; Martin Mellberg; [2009]
   Nyckelord :iTraxx; Hedge; Proxyhedge; Credit Default Swap; Kreditderivat; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

   Sammanfattning : iTraxx potentiella funktionalitet som proxyhedge kunde konfirmeras genom regressionsanalys mellan iTraxx- och portföljavkastningarna. Samtliga portföljer korrelerade negativt med iTraxx på en trestjärnig signifikansnivå. Som hedge förefaller iTraxx vara ett mer fördelaktigt alternativ på lång sikt, sett till både avkastning och kostnad. LÄS MER