Sökning: "Euler-Maruyama"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Euler-Maruyama.

1. 1. Simuleringsdriven inferens av stokastiska dynamiska system

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

   Författare :Alfred Andersson; Vilgot Jansson; Noah Trädgårdh; Jacob Welander; Victor Wellsmo; [2023-11-28]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Stokastiska modeller, som ger tillförlitlig och användbar information om ett systems beteende, består ofta av stokastiska differentialekvationer (SDE) vars likelihoodfunktion inte är analytiskt tillgänglig. Mer traditionella Markov Chain Monte Carlo-metoder (MCMC) samt relativt nyligen utvecklade likelihood-fria Approximate Bayesian Computation-metoder (ABC) utgör populära angrepssätt för att utföra inferens på dessa typer av problem. LÄS MER

3. 2. Exploring backward stochastic differential equations and deep learning for high-dimensional partial differential equations and European option pricing

   Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

   Författare :Jonathan Leung; [2023]
   Nyckelord :Backward Stochastic Differential Equations; Semilinear Parabolic Partial Differential Equations; Artificial Neural Networks; Nonlinear Option Pricing; Black-Scholes; Nonlinear Feynman-Kac; Euler-Maruyama;

   Sammanfattning : Many phenomena in our world can be described as differential equations in high dimensions. However, they are notoriously challenging to solve numerically due to the exponential growth in computational cost with increasing dimensions. LÄS MER

4. 3. Stochastic Runge–Kutta Lawson Schemes for European and Asian Call Options Under the Heston Model

   Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

   Författare :Nicolas Kuiper; Martin Westberg; [2023]
   Nyckelord :Runge–Kutta Lawson scheme; Heston model; Black–Scholes model; Stochastic Differential Equation; Euler–Maruyama scheme; Midpoint scheme; Monte Carlo; European Options; Asian Options; Option pricing.;

   Sammanfattning : This thesis investigated Stochastic Runge–Kutta Lawson (SRKL) schemes and their application to the Heston model. Two distinct SRKL discretization methods were used to simulate a single asset’s dynamics under the Heston model, notably the Euler–Maruyama and Midpoint schemes. LÄS MER

5. 4. Numeriska simuleringar av stokastiska differentialekvationer

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

   Författare :Adam Ivehag; Tom Doran; Joakim Quach; Ludvig Jakobsson; [2021-07-01]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : I detta projekt presenteras grundläggande teori inom studien av stokastiska differential ekvationer (SDE:er) samt ett urval av viktiga metoder för numerisk approximation av lösningar. Detta görs på ett praktiskt vis genom kapitel som ett efter ett presenterar grundläggande begrepp samt underbygger dessa med numeriska exempel. LÄS MER

7. 5. Pricing Put Options with Multilevel Monte Carlo Simulation

   Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

   Författare :Jonathan Schöön; [2021]
   Nyckelord :Multilevel Monte Carlo Simulation”; ”European Put Option Pricing” ”Stochastic Differential Equations;

   Sammanfattning : Monte Carlo path simulations are common in mathematical and computational finance as a way of estimating the expected values of a quantity such as a European put option, which is functional to the solution of a stochastic differential equation (SDE). The computational complexity of the standard Monte Carlo (MC) method grows quite large quickly, so in this thesis we focus on the Multilevel Monte Carlo (MLMC) method by Giles, which uses multigrid ideas to reduce the computational complexity. LÄS MER