Sökning: "European Stock Indices"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden European Stock Indices.

  1. 1. Possibility for Positive Energy Retrofit in Borlänge

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

    Författare :Daniel Nay Myo Tun; Abideen Olaide Bakare; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The built environment accounts for 40% of annual carbon dioxide (C02) emissions. Among the total emissions, building operations generate approximately 27% annually. Other than this, building materials, infrastructural materials, and construction (embodied carbon) contribute to an additional 13% annually [1]. LÄS MER

  3. 2. The Risk Spillover Effect Between the EUA Carbon Market and Carbon-intensive Sectors in European Stock Markets

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Yuhan Chen; Hsin-Ying Chiu; [2023]
    Nyckelord :Risk spillover; EUA carbon market; Carbon-intensive sectors; European stock markets; Diebold and Yilmaz model.; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study examines the risk spillover effect between European emission allowance (EUA) carbon price and the indices of energy-intensive industries in the stock market in the European countries. To achieve this, we employ the Diebold and Yilmaz model to investigate both the static and dynamic risk spillover effect and discuss the impact of the economic conditions and policy changes on the carbon market. LÄS MER

  4. 3. Kulturens påverkan på företagens nedskrivningstendenser : En empirisk undersökning mellan börsnoterade företag i anglosaxiska och kontinentaleuropeiska länder.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :David Yu; Susanna Barsum; [2023]
    Nyckelord :Goodwill; impairment; culture; Hofstede’s dimensions; earnings management; anglo-saxon; continental european.; Goodwill; nedskrivningar; kultur; Hofstedes dimensioner; earnings management; anglosaxisk; kontinentaleuropeisk;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida det förekommer skillnader mellan anglosaxiska och kontinentaleuropeiska företag gällande goodwillnedskrivningar och vilka kulturella dimensioner (Hofstede) som är signifikanta för företagens nedskrivningstendenser.  Metod: Studien använder en deduktiv ansats med fastställda hypoteser formulerade från tidigare forskning. LÄS MER

  5. 4. Copula approach to fitting bivariate time series

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Jun Wang; [2023]
    Nyckelord :VaR; Copula; ARMA-GARCH; Extreme Value Theory; GPD; Hill estimator; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : We apply the GARCH-copula method to estimate Value at Risk (VaR) for European and Stockholm stock indices. First, marginal distributions are estimated by the ARMA-GARCH model with normal, Student-t, and skewed t distributions. LÄS MER

  7. 5. The relationship between Renewable Energy, Electricity Prices and the Stock Market : A study on the relation between electricity prices and stock markets in chosen European countries with different energy sources

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Tilda Forslin; Gabriel Cedergren; [2022]
    Nyckelord :Renewable Energy; Electricity Prices; Stock Market; Volatility; Johansen’s Cointegration Test; GARCH; DCC-GARCH;

    Sammanfattning : In this study we analyse the relationship between renewable energy, electricity prices, and the stock market. The impact from electricity prices on stock markets have previously been thoroughly analysed. LÄS MER