Sökning: "Eventstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet Eventstudie.

  1. 1. Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tim Hansson; Gustav Karlsson; [2021-02-24]
    Nyckelord :Indexeffekten; OMXS30; indexinkluderingar; indexexkluderingar; abnorm avkastning; eventstudie;

    Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar isammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning urett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för attanalysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktigpositiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. LÄS MER

  2. 2. Aktiekursrörelser för konkurrenter till budmottagande företag : En empirisk studie av branschkonkurrenter listade på Nasdaq Stockholm

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Filip Gunnarsson; Fredrik Falk; [2021]
    Nyckelord :Abnormal avkastning; M A; eventstudie; konkurrenter; Nasdaq Stockholm;

    Sammanfattning : Enligt tidigare forskning påverkar fusioner och förvärv inte enbart de direkt inblandade parterna, utan det har även visats medföra olika signalvärden till branschen i stort. Genom en eventstudie omfattande 23 uppköpsbud och 79 konkurrenter på Nasdaq Stockholm undersöker denna studie om det föreligger positiv abnormal avkastning för konkurrenter till budmottagande företag samt olika variablers påverkan under åren 2014–2019. LÄS MER

  3. 3. Är investerare mindre uppmärksamma till värderelevant information på fredagar? : En kvantitativ studie om fredagseffekten på den svenska kapitalmarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gabriel Araj; Kaleb Solomon; [2021]
    Nyckelord :Fredagar; Underreaktion; Uppmärksamhet; Distraktion; Onormal avkastning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om investerare på den svenska kapitalmarknaden är mindre uppmärksamma på värderelevant information på fredagar. För att studera detta, undersöker vi kortsiktiga marknadsreaktioner vid publicering av delårsrapporter på fredagar i förhållande till övriga handelsdagar. LÄS MER

  4. 4. Pandemiska effekter på valutakursen? : En studie om nyheter om pandemin påverkar den svenska kronans värde mot euron.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Elsa Johansson Lannge; [2021]
    Nyckelord :Växelkurs; eventstudie; nyheter; ränteparitetsvillkoret; Mundell-Fleming;

    Sammanfattning : Under 2020 har den svenska kronans växelkurs mot euron förändrats kraftigt med en appreciering på knappt 7 procent. Detta har skett samtidigt som den globala pandemin har slagit till med hög smittspridning och nedstängningar som följd. LÄS MER

  5. 5. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
    Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER