Sökning: "Eventstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet Eventstudie.

  1. 1. Överavkastning på Knoppar och Avknoppare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malcolm Holm; Andreas Magnusson; Wahidullah Barikzay; [2020]
    Nyckelord :Anormal avkastning; Överavkastning; BHAR; Ren avknoppning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Title: Abnormal Return on Spin-offs and its Parent– A study on the performance of the Spin-off and the Parents performance over 2 yers Seminar date: June 4, 2020 Course: FEKH89, Business Administration: Degree Project undergraduate Level, 15 University Credit Points Authors: Wahidullah Barikzay, Malcolm Holm, Andreas Magnusson Advisor: Anamaria Cociorva Keywords: Spin-off, Abnormal Return, BHAR, Efficient Market, M&A Purpose: The purpose of the study is to investigate whether it is possible to obtain abnormally positive returns by buying and retaining shares in spin-offs and its parent company for two years. Methodology: The study has been conducted as a quantitative event study to investigate the abnormal return compared to the index. LÄS MER

  2. 2. IFRS 16:s påverkan på den nordiska aktiemarknaden : En eventstudie som undersöker investerarnas reaktion på implementeringen av en ny redovisningsstandard

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Linn Ellfolk; Patrik Helmersson; Jacob Jansson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 3. Underreaktion och marknadseffektivitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Adam Blomqvist; [2020]
    Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

  4. 4. Hållbarhetsnyheters påverkan på börsbolag beroende på storlek : en kvantitativ studie om hur ESG-nyheter påverkar avkastningen för svenska bolag listade på Large- och Mid cap

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Martin Vibreg; Jakob Björk; [2020]
    Nyckelord :ESG; sustainability; abnormal return; Large cap; Mid cap; event study; stakeholder theory; ESG; hållbarhet; abnormal avkastning; Large cap; Mid cap; eventstudie; aktieägarperspektivet;

    Sammanfattning : Efter att lagen gällande hur upprättandet av en separat hållbarhetsrapportering infördes år 2016, av den svenska regeringen, har hållbarhet blivit en allt viktigare del ur bolagens verksamhet. Vidare har intresset för hållbarhet fått en bredare samsyn inom finanssektorn, där målet är att nå en hållbar utveckling för landet genom att styra mot investeringar som är hållbara på sikt. LÄS MER

  5. 5. Aktiesplittar på Stockholmsbörsen - En studie av aktiesplittar och abnormal avkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Otta; Daniel Törnqvist; [2020]
    Nyckelord :aktiesplit; splitfaktor; abnormal avkastning; signaleringsteori; eventstudie;

    Sammanfattning : I grunden är aktiesplittar endast en kosmetisk förändring av hur företag uttrycker sitt marknadsvärde på eget kapital. Denna studie undersöker om abnormal avkastning uppkommer till följd av annonsering av aktiesplittar på den svenska aktiemarknaden och vad som kan förklara den potentiellt förekommande abnormala avkastningen. LÄS MER