Sökning: "Ex-Dividend day"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Ex-Dividend day.

  1. 1. Ex-dagseffekten : En litteraturstudie kring ex-dagseffektens uppkomst och existens

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Paulin Singh; [2019]
    Nyckelord :Ex-div effect; Ex-dividend day; Market efficiency; Abnormal returns; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Marknads-effektivitet; Avvikande avkastning;

    Sammanfattning : Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. LÄS MER

  3. 2. The impact of the disposition effect on the ex-dividend day price drop : An empirical study of the Swedish stock market

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Marcus Thieme; Emil Wallin; [2018]
    Nyckelord :Disposition effect; dividend ex-day effect; ex-dividend day; Nasdaq OMX Stockholm; behavioural finance;

    Sammanfattning : Abstract   Background: The dividend ex-day effect is the tendency of the stock price drop on the ex-day to be less than the dividend per share. This inclination is contrary to established theory of rational investor behaviour and is, thus, considered an anomaly in capital markets. LÄS MER

  4. 3. Why do stock prices drop by less than the value of the dividend? Evidence from a country with a flat tax rate on capital gains and dividends.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Jonathan Israelsson; Max Wann-Hansson; [2017-07-25]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : We examine the effect of taxes, trading activity and different market microstructures on the ex-dividend day stock price behaviour. Based on previous literature, we build our hypotheses and test them on 1380 ex-dividend day observations in order to pinpoint the explanations behind the empirical findings on the Stockholm Stock Exchange over the period 2007 to 2016. LÄS MER

  5. 4. Nominella Prisets Betydelse på Ex-Dagen : Ytterligare motiv för företag att genomföra aktiesplit?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Simon Lardner; Pierre Willner; [2016]
    Nyckelord :Ex-Dividend day; price-drop-to-dividend ratio; Dividends; Payout Policy; Stock Split; Nominal Prices; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Aktiesplit; Utdelningar; Split; Nominella priset; prisfallskvot;

    Sammanfattning : Denna studies syfte är att testa om det finns ett statistiskt samband mellan det nominella aktiepriset och ex-dagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm. Ett tydligt samband skulle därmed vara ett ytterligare motiv till företagens beslut om genomförandet av aktiesplit för att revidera aktiens nominella pris. LÄS MER

  7. 5. Institutional Ownership and Ex-Dividend Day Behaviour: Evidence from Sweden

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Max Segerlund; Diederik ter Welle; [2016]
    Nyckelord :Ex-dividend; Cum-dividend; Dividend; Ownership heterogeneity; Institutional ownership; Abnormal return; Abnormal volume; Drop-off-ratio; Price anomaly;

    Sammanfattning : This study examines the influence of ownership on ex-dividend prices and trading behaviours. Using institutional ownership as a proxy for ownership heterogeneity, allows us to investigate if tax differences, dividend preferences, transaction costs differences and risk affect the price and trading volume around the ex-dividend day. LÄS MER