Sökning: "Ex-dagseffekten"

Visar resultat 11 - 15 av 16 uppsatser innehållade ordet Ex-dagseffekten.

  1. 11. Ex-dagseffekten : Påverkar direktavkastningen storleken på prisjusteringen?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Michael Eklund; Carl Johansson; [2017]
    Nyckelord :Ex-dividend; dividend; shares; dividend yield; abnormal return; market efficiency; price adjustment; arbitrage; Ex-dagseffekten; ex-dagen; utdelning; aktier; nasdaq omxs; stockholmsbörsen; arbitrage; direktavkastning; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; prisjustering; marknadseffektivitet; aktier;

    Sammanfattning : På en effektiv marknad ska förändringen i aktiepriset under ex-dagen vara sådan att en investerare är indifferent till att genomföra en transaktion inklusive eller exklusive utdelning. Trots det pekar flertalet empiriska studier på att så inte är fallet. LÄS MER

  3. 12. Nominella Prisets Betydelse på Ex-Dagen : Ytterligare motiv för företag att genomföra aktiesplit?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Simon Lardner; Pierre Willner; [2016]
    Nyckelord :Ex-Dividend day; price-drop-to-dividend ratio; Dividends; Payout Policy; Stock Split; Nominal Prices; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Aktiesplit; Utdelningar; Split; Nominella priset; prisfallskvot;

    Sammanfattning : Denna studies syfte är att testa om det finns ett statistiskt samband mellan det nominella aktiepriset och ex-dagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm. Ett tydligt samband skulle därmed vara ett ytterligare motiv till företagens beslut om genomförandet av aktiesplit för att revidera aktiens nominella pris. LÄS MER

  4. 13. Ex-dagseffekten på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Malmgren; Teodor Wetterström; [2014]
    Nyckelord :Aktieutdelning; ex-dagen; ex-dagseffekt; klienteleffekt; prisfallskvot; utländskt ägande;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om prisutvecklingen på ex-dagen kan förklaras av andelen utländskt ägande i bolagen registrerade på Nasdaq OMX Stockholm.  Metod: En kvantitativ metod har används och data för perioden 2008-2012 har inhämtats via databasen Thomson Reuters Datastream och Euroclear Sweden. LÄS MER

  5. 14. Ex-dagseffekten : Existerar överavkastningar på Stockholmsbörsen i samband med utdelningar?

    Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jacob Bäckman; Magnus Strand; [2012]
    Nyckelord :dividend; dividend yield; ex-dividend; ex-dividend day; abnormal return; Nasdaq OMX Stockholm; aktieutdelning; direktavkastning; ex-dag; ex-dagseffekt; överavkastning; Nasdaq OMX Stockholm;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt huruvida det är möjligt att på Nasdaq OMX Stockholm generera systematiska överavkastningar i samband med att aktier börjar handlas exklusive rätt till utdelningar. Samtliga utdelningstillfällen har undersökts under perioden 2007-2011 vilket givit en total observationsmängd på 699 stycken tillfällen. LÄS MER

  7. 15. Ex-dagseffekten på OMX Stockholm : En studie av Large Cap och Small Cap 2006-2010

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Per Lind; Steven Sandpearl; [2011]
    Nyckelord :Ex-dag; utdelningar; OMX; Large Cap; Small Cap; aktier;

    Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt möjligheten till övervinster i samband med utdelningar för svenska företag på OMX Stockholm Large Cap och Small Cap mellan åren 2006 och 2010. Genom en statistisk jämförelse mellan aktiekursens förändring i samband med utdelningen undersöker vi marknadens effektivitet. LÄS MER