Sökning: "Ex-day effect"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ex-day effect.

  1. 1. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
    Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

  2. 2. Omvänd aktiesplit : Att göra eller inte göra?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Niklas Nygårds; Andreas Johansson; [2019]
    Nyckelord :Business administration; finance; reverse stock split; abnormal return; Stockholm Stock Exchange; Företagsekonomi; finansiering; omvänd aktiesplit; avvikande avkastning; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Sammanfattning En omvänd aktiesplit ska inte ha någon direkt påverkan på ett företags värdering. Värdet är detsamma oavsett om företaget har fem utestående aktier á tjugo kronor eller en aktie á hundra kronor. Det är endast aktiepriset och antalet aktier som förändras. LÄS MER

  3. 3. The impact of the disposition effect on the ex-dividend day price drop : An empirical study of the Swedish stock market

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Marcus Thieme; Emil Wallin; [2018]
    Nyckelord :Disposition effect; dividend ex-day effect; ex-dividend day; Nasdaq OMX Stockholm; behavioural finance;

    Sammanfattning : Abstract   Background: The dividend ex-day effect is the tendency of the stock price drop on the ex-day to be less than the dividend per share. This inclination is contrary to established theory of rational investor behaviour and is, thus, considered an anomaly in capital markets. LÄS MER

  4. 4. Marknadsimperfektioner i samband med kontantutdelning på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Adrian Bannera; Nima Behnejad; [2018]
    Nyckelord :Ex-day; Cash dividend; Buying pressure; Market imperfections; Ex-dagen; Kontantutdelning; sinken; marknadsimperfektion; Prisanomali; Köptryck;

    Sammanfattning : Aktiepristeorier påstår att priset justeras proportionerligt med förlorad rätt till utdelning vid köppå ex-dagen. Tidigare studier har gett bevis på prisanomalier i USA, Japan och Oman. LÄS MER

  5. 5. Ex - dagseffekt : En studie kring avkastning på ex - dagen för utdelning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Richard Ivansson; Janne Viinikka; [2010]
    Nyckelord :Ex – day; event study; abnormal return; efficient market hypothesis; agent theory.; Ex – dag; eventstudie; abnormal avkastning; effektiva marknadshypotesen; agentteori.;

    Sammanfattning : Question:"Does the market possess perfect information as the efficient market hypothesis says?""Is there any significant relationship between the abnormal stock return on the ex – day and the dividend?" Purpose: The purpose of this study is to enlighten and find understanding about stock return versus dividend on the ex – day and try to figure out if abnormal returns occur on the portfolio during dividends.Methodology:The study was based in a quantitative nature and was derived with an event study and a hypothesis testing. LÄS MER