Sökning: "Excess Returns"

Visar resultat 16 - 20 av 316 uppsatser innehållade orden Excess Returns.

1. 16. Relativvärdering som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om teoretiska multiplarsförmåga att generera överavkastning

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

   Författare :Henric Malm; Carl Höjer; [2023]
   Nyckelord :Relative valuation; Theoretical multiples; Investment Strategy; Excess returns; Multiples; Investment horizon; Relativvärdering; Teoretiska multiplar; Investeringsstrategi; Överavkastning; Multiplar; Placeringshorisont;

   Sammanfattning : Bakgrund: Aktieintresset i Sverige är stort trots turbulens på börsen. Antalet aktieägare är rekordhögt, samtidigt som marknadsvärdet på aktier sjunkit. För att välja aktier optimalt kan investeringsstrategier som relativvärdering användas som utnyttjar avvikelser i aktiers prissättning. LÄS MER

3. 17. The Power of the Tides : A Quantitative Study Investigating the Momentum Strategy with 30 Industries

   Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

   Författare :Oscar Estéen; Jonathan Landahl; Hugo Karlsson; [2023]
   Nyckelord :Momentum strategy; industry momentum; risk management; market anomalies; momentum investing; portfolio management;

   Sammanfattning : Background: Buying past winners and selling past losers has historically generated both profits and losses. The momentum strategy has been researched with risk measures and portfolio creation as fundamental components. LÄS MER

4. 18. Handelsstrategier baserade på glidande medelvärden : En studie i marknadens effektivitet

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Gustav Brished; Erik Roos; [2023]
   Nyckelord :Moving average; Golden cross; Efficient-market hypothesis; Stockholm stock exchange; Glidande medelvärde; Gyllene korset; Effektiva marknadshypotesen; Stockholmsbörsen.;

   Sammanfattning : Att finna den mest effektiva strategin för att maximera sin avkastning på aktiemarknaden har varit en fråga som har intresserat investerare i hundratals år. Denna studie avser att undersöka vilken av investeringsstrategierna, Gyllene korset eller Buy and hold som är mest lönsam under perioden 2004 - 2022 på Stockholmsbörsen för att dra slutsatser om marknadens effektivitet. LÄS MER

5. 19. Aktiesplit: En kosmetisk åtgärd eller en investeringsstrategi? : En kvntitativ studie om relationen mellan aktiesplit och överavkastning

   Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

   Författare :Mattias Aleksandar Gelevski; Simon Roswall; Oliver Nilsson; [2023]
   Nyckelord :Stocksplit; abnormal return; OMXSPI; event study; the efficient market hypothesis; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD; Aktiesplit; överavkastning; OMXSPI; eventstudie; den effektiva marknadshypotesen; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan aktiesplit och överavkastning och att fastställa om en enskild investerare kan uppnå en överavkastning genom att investera i aktier noterade på OMXSPI som har genomfört en aktiesplit. Genom en genomgå av tidigare forskning samt genomförande av en egen dataanalys kommer denna studie att undersöka huruvida aktier som har genomfört en aktiesplit genererar en överavkastning jämfört med aktier som inte har genomgått en split. LÄS MER

7. 20. Post Earnings Announcement Drift in the Stockholm Stock Exchange : How pronounced is PEAD on beta, traded volume and sector allocation?

   Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

   Författare :Ramon Nino; Paula Sander Pettersson; [2023]
   Nyckelord :PEAD; Post Earnings Announcement Drift; Anomalies; Efficient Market Hypothesis; Earnings announcements; beta; volume; sector; price;

   Sammanfattning : Post Earnings Announcement Drift (PEAD) is a market anomaly that challenge the “Efficient Market Hypothesis” (EMH). It was first discovered in 1968 by Ball and Brown. When firms on the stock market have their earnings announcement the stock price will be affected and tend to drift up or down in price for days, weeks or months. LÄS MER