Sökning: "FEARS-index"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet FEARS-index.

  1. 1. A Catering Theory of Investment Policies. Do U.S. firms cater to sentiment?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Philip Lindquist; Nicolas Nolén; [2023]
    Nyckelord :“Retail Investor Sentiment”; “FEARS Index”; “Corporate Investment Policies”; “Behavioral Corporate Finance”; “VIX”; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose is to investigate retail investors’ growing influence in shaping corporate investment policies. It further seeks to understand whether firms cater to retail investor sentiment. We employ a multiple linear regression model of a strongly-balanced panel data set, incorporating fixed effects and clustered standard errors. LÄS MER

  3. 2. Can FEARS predict market returns?

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Victor Löthner; Markus Palsander; [2022]
    Nyckelord :Investor sentiment; FEARS; Google Trends; Market returns; Limits to arbitrage;

    Sammanfattning : [This paper examines whether internet queries provided by Google Trends can proxy investor sentiment and thereby predict future market returns. By creating our own Financial and Economic Attitudes Revealed by Searches (FEARS) index using Internet Search Volume (SVI), we examine the period 2013-2022. LÄS MER

  4. 3. Den som söker skall finna

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Serrano; Marcus Josefsson; William Ramshage; [2021]
    Nyckelord :Beteendeekonomi; investerarsentiment; FEARS-index; Google Trender; oreglerad aktiemarknad; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att skapa ett FEARS-index som mäter investerarsentiment på den svenska aktiemarknaden samt undersöka om det är skillnad på positivt och negativt sentiment både på Stockholmsbörsen och First North Sweden. Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och antar en deduktiv ansats och använder sig av tidsserieanalys. LÄS MER