Sökning: "Faktormodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Faktormodeller.

  1. 1. Värdebolag vs tillväxtbolag i en lågräntemiljö 2010-2019 : En jämförande studie mellan två investeringsstrategier genom beräkning av den riskjusterade avkastningen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Claes Hardenbildt Nilsson; Samuel Wiklund; [2022]
    Nyckelord :Ränta; P E-tal; P B-tal; Värde; Tillväxt; Riskjusterad avkastning; Portfölj teori; Effektiva marknads hypotesen; Faktormodeller.;

    Sammanfattning : Intresset för sparande och aktiemarknaden har ökat kraftigt på senare år. Det kan delvis förklaras av att aktiemarknaden har blivit betydligt mer lättillgänglig med den digitala utvecklingen vilket har skapat nya förutsättningar för privatsparare att ta del av aktiemarknaden. LÄS MER

  3. 2. Marknadskapitalisering i förhållande till BNP & dess effekt på faktormodeller: En jämförande analys av OMX Helsinki & Bolsa de Valores de Colombia 2014–2019

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Edvin Wallin; Rikard Klosterborg; [2021]
    Nyckelord :CAPM; Fama French three-factor model; Stock Market capitalization to GDP; OMX Helsinki; Colombia stock exchange; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis has investigated the relationship between market capitalization to GDP ratio relative to the Capital asset pricing model (CAPM) and Fama French three-factor model (FF3M). More specifically, the applicability and significance of market capitalization to GDP ratio to describe the relationship between excess return and risk. LÄS MER

  4. 3. Tidying up the factor zoo: Using machine learning to find sparse factor models that predict asset returns.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Oliver Klingberg Malmer; Gustav Pettersson; [2020-07-01]
    Nyckelord :Asset pricing; Factor models; Machine learning; PCA; LASSO; Variable selection; Dimension reduction; Fama French Three Factor model; Fama French Five Factor model;

    Sammanfattning : There exist over 300 firm characteristics that provide significant information about average asset return. John Cochrane refers to this as a “factor zoo” and challenges researchers to find the independent characteristics which can explain average return. LÄS MER

  5. 4. Duration-Weighted Carbon Footprint Metrics and Carbon Risk Factor for Credit Portfolios

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Erik Hendey Bröte; [2020]
    Nyckelord :Factor models; carbon footprint; risk factors; carbon risk; Faktormodeller; koldioxidsavtryck; riskfaktorer; kolrisk;

    Sammanfattning : Current standard carbon footprint metrics attribute responsibility for a firm’s green house gas (GHG) emitting activities equally between an entity’s equity and debt. This study introduces a set of novel duration-weighted metrics which take into consideration the length of financing provided. LÄS MER

  7. 5. Psykometrisk evaluering av RRS-BR och BSRI i svensk översättning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Ernst Cronwall; [2019]
    Nyckelord :ruminering; rumination;

    Sammanfattning : Trots internationellt utbredd användning av självskattningsskalor som mäter depressiv ruminering saknas det psykometriskt validerade skalor för att mäta konstruktet i svenskspråkiga sammanhang. Syftet med det föreliggande arbetet var att undersöka validiteten hos självskattningsskalor av ruminativ disposition (Ruminative Responses Scale – Brooding and Reflection) och pågående ruminering (Brief State Rumination Inventory) i svensk översättning. LÄS MER