Sökning: "Fama-Frenchs femfaktormodell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fama-Frenchs femfaktormodell.

  1. 1. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ola Johnsson; [2017]
    Nyckelord :Aktieavkastning; CAPM; Fama-Frenchs femfaktormodell; multifaktormodell; anomalier; GRS-test.; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER