Sökning: "Fama-Frenchs trefaktormodell"
Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fama-Frenchs trefaktormodell.
1. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaperSammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER
2. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER
3. Fama-Frenchs trefaktormodell och CAPM
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I den här uppsatsen testas Fama-Frenchs trefaktormodell och ”Capital Asset Pricing Model” för att jämföra vilken av modellerna som bäst förklarar avkastningen på OMX-Stockholmsbörsen. Aktiedata från ett urval av Large cap och Small cap aktier analyseras under åren 2010-2015. LÄS MER
4. Finns det ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och aktiens avkastning?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det råder ett signifikant samband mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelsen och aktieavkastningen för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Tidsperioden för studien sträcker sig från år 2000 till och med år 2015 och inkluderar 35 stycken industribolag noterade på Stockholmsbörsen. LÄS MER
5. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. LÄS MER