Sökning: "Filip Björnsjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Björnsjö.

  1. 1. CAN DEEP LEARNING BEAT TRADITIONAL ECONOMETRICS IN FORECASTING OF REALIZED VOLATILITY?

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Filip Björnsjö; [2020]
    Nyckelord :Deep Learning; Econometrics; volatility;

    Sammanfattning : Volatility modelling is a field dominated by classic Econometric methods such as the Nobel Prize winning Autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) model. This paper therefore investigates if the field of Deep Learning can live up to the hype and outperform classic Econometrics in forecasting of realized volatility. LÄS MER

  3. 2. Modellering av volatilitet med Google Trends

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Filip Björnsjö; Per Henckel; [2018]
    Nyckelord :volatilitet; Sökord; Google;

    Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt om det är möjligt att predicera volatilitet på aktiemarknaden med hjälp av sökordsdata från Google. Trettio finansrelaterade termer valdes ut i predicerande syfte och en binär targetvariabel för volatilitet konstruerades. LÄS MER