Sökning: "Finansiell matematik"

Visar resultat 16 - 20 av 53 uppsatser innehållade orden Finansiell matematik.

1. 16. Probability of Default Term Structure Modeling : A Comparison Between Machine Learning and Markov Chains

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Hugo Englund; Viktor Mostberg; [2022]
   Nyckelord :Machine Learning; Deep Neural Networks; XGBoost; Probability of Default; Term Structure Modeling; IFRS 9; Maskininlärning; Djupa neuronnät; XGBoost; Fallisemangsrisk; Terminsstruktursmodellering; IFRS 9;

   Sammanfattning : During the recent years, numerous so-called Buy Now, Pay Later companies have emerged. A type of financial institution offering short term consumer credit contracts. As these institutions have gained popularity, their undertaken credit risk has increased vastly. Simultaneously, the IFRS 9 regulatory requirements must be complied with. LÄS MER

3. 17. Numeriska simuleringar av stokastiska differentialekvationer

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

   Författare :Adam Ivehag; Tom Doran; Joakim Quach; Ludvig Jakobsson; [2021-07-01]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : I detta projekt presenteras grundläggande teori inom studien av stokastiska differential ekvationer (SDE:er) samt ett urval av viktiga metoder för numerisk approximation av lösningar. Detta görs på ett praktiskt vis genom kapitel som ett efter ett presenterar grundläggande begrepp samt underbygger dessa med numeriska exempel. LÄS MER

4. 18. IDENTIFIKATION AV RISKINDIKATORER I FINANSIELL INFORMATION MED HJÄLP AV AI/ML : Ökade möjligheter för myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Kristoffer Ahlm; [2021]
   Nyckelord :financial crime; ecocrime; ecocrime; machine learning; fraud; risk; riskwork; authorites; artificial intelligence; ai; ml; financial information; annual reports; prevention; criminality; detect; fraudster; fradulent; detect economic crimes; ekobrott; ekobrottslighet; maskininlärning; bedrägeri; risk; riskarbete; myndigheter; artificiell intelligens; ai; ml; finansiell information; årsredovisningar; förebygga; brottslighet; riskindikatorer; upptäcka; upptäcka ekonomisk brottslighet; förebygga ekonomisk brottslighet;

   Sammanfattning : Ekonomisk brottslighet är mer lukrativt jämfört med annan brottslighet som narkotika, häleri och människohandel. Tidiga åtgärder som försvårar att kriminella kan använda företag för brottsliga syften gör att stora kostnader för samhället kan undvikas. LÄS MER

5. 19. A Model for Estimating Short Interest

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Knut Dahlström; Carl Forssbeck; [2021]
   Nyckelord :Statistics; applied mathematics; regression; finance; short interest; stock market; Statistik; tillämpad matematik; regression; finans; korta positioner; aktiemarknaden;

   Sammanfattning : The hefty price increases in heavily shorted stocks in the beginning of 2021 indicates that short interest might be an underrated yet important key figure for investors when deciding on whether to take on an investment strategy or not. Most stock exchanges release information regarding the short interest only once a month leaving investors having to make decisions on outdated information. LÄS MER

7. 20. Forecasting Price Direction Using Different Sampling Methods

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Niklas Mannerskog; [2021]
   Nyckelord :Applied mathematics; sampling methods; scaling laws; foreign exchange rates; futures; price direction; directional change; Tillämpad matematik; samplingsmetoder; skallagar; valutapar; terminer; prisriktning; directional change;

   Sammanfattning : To extract usable information from financial data the prices of financial instruments must be summarized in an efficient manner. Typically price quotes are sampled at discrete and equidistant points in time to create a time series of prices at fixed times. LÄS MER