Sökning: "Göran Black"
Hittade 1 uppsats innehållade orden Göran Black.
1. EMPIRISK STUDIE AV BLACK-SCHOLES PRISSÄTTNINGSMODELL : OMXS30-OPTIONERS PRISRÖRELSER OCH DELTA HEDGING
Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I uppsatsen studeras diskrepansen mellan Black-Scholes prissättningsmodell och prissättningen på marknaden för OMXS30-optioner – i ett delta hedging-perspektiv. Resultaten i uppsatsen antyder att Black-Scholes modell ger för höga D -värden för OMXS30 köpoptioner och likaså ger modellen för höga D -värden för OMXS30 säljoptioner gentemot verkligheten, under testperioden. LÄS MER
Resultatsidor:
1