Sökning: "Göran Black"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Göran Black.

  1. 1. EMPIRISK STUDIE AV BLACK-SCHOLES PRISSÄTTNINGSMODELL : OMXS30-OPTIONERS PRISRÖRELSER OCH DELTA HEDGING

    Magister-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Göran Österholm; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I uppsatsen studeras diskrepansen mellan Black-Scholes prissättningsmodell och prissättningen på marknaden för OMXS30-optioner – i ett delta hedging-perspektiv. Resultaten i uppsatsen antyder att Black-Scholes modell ger för höga D -värden för OMXS30 köpoptioner och likaså ger modellen för höga D -värden för OMXS30 säljoptioner gentemot verkligheten, under testperioden. LÄS MER