Sökning: "GRS-test."
Hittade 3 uppsatser innehållade ordet GRS-test..
1. Return Differences on the Swedish Stock Market When Incorporating Different Value-Factors
Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate SchoolSammanfattning : In this paper, we investigate the predictability in stocks return on the Swedish equity market between 2006 and 2017. Answering the question, what is the differences in using Fama-French three-factor model when applying different constructed portfolios? Previous literature examines this topic on the American stock market. LÄS MER
2. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER
3. Empiriskt test av den konsumtionsbaserade CAPM
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I denna uppsats testas den konsumtionsbaserade CAPM empiriskt på den amerikanska marknaden. Undersökningen tillämpas både på års- och månadsbasis för perioden 1970-2013 samt delperioden 1970-2006. LÄS MER