Sökning: "HFT"

Visar resultat 11 - 15 av 18 uppsatser innehållade ordet HFT.

  1. 11. Högfrekvenshandel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sara Glimnell; Nanna Stranne; [2012-07-04]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Högfrekvenshandel (HFT) och algoritmhandeln har den senaste tiden blivit uppmärksammad bland allmänheten och i media och beskylls vara orsaken till den senaste tidens turbulens på finansmarknaden. Akademisk litteratur och empiriska undersökningar visar på det motsatta och HFT har kommit att bli en viktig faktor på marknaden. LÄS MER

  3. 12. The Relationship between High Frequency Trading and Stock Market Volatility

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mattias Nilsson; Dirk van den Hoorn; [2012]
    Nyckelord :Algorithmic Trading; High Frequency Trading; Stock Market Volatility; Nordic Stock Markets; EGARCH; Granger-Causality; Business and Economics;

    Sammanfattning : This paper investigates the relationship between high frequency trading (HFT) activity and stock market volatility on the Nordic stock markets. The study utilizes a unique dataset that provides a proxy of the fraction of the total market turnover in which HFT firms were involved in the time period from March 2010 to March 2012. LÄS MER

  4. 13. Automatiserad aktiehandel – Ur ett etiskt beslutsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Oscar Andersson; Gustaf Törnquist; [2012]
    Nyckelord :Beslut; beslutsstödssystem; automatiserad aktiehandel; aktiehandelsstrategier; etik; HFT; Business and Economics;

    Sammanfattning : I nuläget är automatiserad aktiehandel ett väldigt diskuterat ämne. Trots att det överallt nämns i media är den generella kunskapen om hur aktiesystemen fungerar och vad de faktiskt gör väldigt låg. LÄS MER

  5. 14. Empirical evaluation of a Markovian model in a limit order market

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Matematiska institutionen

    Författare :Filip Trönnberg; [2012]
    Nyckelord :Markovian model; limit order book; limit order market; stock; stock market; price dynamics; log-normal; distribution; exponential; Weibull; Markovian queuing system; empirical data; financial assets; trading; trader; high; frequency; trading; order book; order flow; HFT; Joint probability density function; bid queue; ask queue;

    Sammanfattning : A stochastic model for the dynamics of a limit order book is evaluated and tested on empirical data. Arrival of limit, market and cancellation orders are described in terms of a Markovian queuing system with exponentially distributed occurrences. LÄS MER

  7. 15. Fast or furious : Högfrekvenshandelns påverkan på privata aktiesparare

    Kandidat-uppsats, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Christofer Sålder; Andreas Callander; [2012]
    Nyckelord :Högfrekvenshandel; HFT; Aktiesparande; Volatilitet; Likviditet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER