Sökning: "Harry Markowitz"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Harry Markowitz.

  1. 1. Hållbara investeringar – Är det lönsamt att investera hållbart?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Carl Badenfors; Gustaf Jörgensen; [2023-02-09]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : För att försöka svara på frågan om det är lönsamt att investera hållbarhet har svenska fonder med ett betyg från Morningstar Sustainability rating, vilket är ett hållbarhets betyg som publicerades på marknaden 2016, undersökningens data är inhämtad mellan 2016 och 2019. Två portföljer har skapats genom att använda fonder med lågt mått (1–2) och jämförts med en portfölj bestående av högt mått (4–5). LÄS MER

  3. 2. Portfolio Optimization Problems with Transaction Costs

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Stina Gustavsson; Linnéa Gyllberg; [2023]
    Nyckelord :Portfolio optimization; variable transaction costs; fixed transaction costs;

    Sammanfattning : Portfolio theory is a cornerstone of modern finance, and it is based on the idea that an investor can reduce risk by diversifying their investments across various assets. In practice, Harry Markowitz mean-variance optimization theory is expanded upon by taking into account variable and fixed transaction cost, making the model slightly more reliable. LÄS MER

  4. 3. Impact of Transaction costs on dynamic portfolio optimizations : A comparison of active and passive investing in the realm of the Swedish stock market

    Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

    Författare :Toma Georgiev; Harbi Kurmakhadov; [2022]
    Nyckelord :Dynamic Optimization; Active Investing; Passive Investing; Transaction Costs; OMX30; Modern Portfolio Theory;

    Sammanfattning : A growing number of studies have been conducted in the sphere of portfolio analysis concerning different approaches for analyzing stocks and outperforming the market. Pioneers in the sphere of portfolio theory like William Sharpe and Harry Markowitz have developed strategies and ratios for portfolio analysis that could generate positive risk-adjusted returns. LÄS MER

  5. 4. Covariance Matrix Regularization for Portfolio Selection: Achieving Desired Risk

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Manu Upadhyaya; [2020]
    Nyckelord :covariance matrix; portfolio selection; risk; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : The modus operandi of most asset managers is to promise clients an annual risk target, where risk is measured by realized standard deviation of portfolio returns. Moreover, Markowitz (1952) portfolio selection requires an estimate of the covariance matrix of the returns of the financial instruments under consideration. LÄS MER

  7. 5. Maximum Predictability Portfolio Optimization

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Nazim Huseynov; [2019]
    Nyckelord :Portfolio optimization; linear programming; multi-factor model; Portföljoptimering; linjär optimering; multifaktormodell;

    Sammanfattning : Harry Markowitz work in the 50’s spring-boarded modernportfolio theory. It gives investors quantitative tools to compose and assessasset portfolios in a systematic fashion. The main idea of the Mean-Varianceframework is that composing an optimal portfolio is equivalent to solving aquadratic optimization problem. LÄS MER