Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Dual Momentum - Överavkastning till lägre risk? Utvärdering av en momentumstrategi på den svenska finansmarknaden

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Johan Byström; Henrik Burström; [2019]
   Nyckelord :Dual Momentum; Sharpekvot; Sortinokvot; CAPM; Indexfonder; Business and Economics;

   Sammanfattning : I den här uppsatsen utvärderas Antonaccis (2017) momentumstrategi Dual Momentum på den svenska finansmarknaden. Vi undersöker hur den riskjusterade avkastningen ser ut för strategin under perioden 2001-06-01 till 2018-10-01. LÄS MER