Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. A short-term contrarian strategy in the Swedish Stock Exchange

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Gustav Aspegren; Henrik Kahm; [2006]
   Nyckelord :overreaction; reversal; contrarian strategy; De Bondt and Thaler; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : One of the most important topics in financial literature is the Efficient Market Hypothesis (EMH). Recent financial research has questioned this hypothesis, and many authors have reached the conclusion that a contrarian strategy creates abnormal positive returns. In other words a strategy profiting buying losers and selling winners. LÄS MER

3. 2. Har fondförvaltare timing och selektivitet? -En empirisk studie av fondförvaltares egenskaper

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Gustav Aspegren; Henrik Kahm; [2005]
   Nyckelord :Timing; selektivitet; fondförvaltare; Henriksson och Merton; Treynor och Mazuy; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : Abstract Syftet med uppsatsen är att empirisk testa om fondförvaltare uppvisar timing och selektivitetsförmåga, det vill säga om de har förmåga att förutse aktiemarknadens rörelse och att hitta vinnaraktier. Våra undersökningsdata sträcker sig under en tvåårsperiod och omfattar 40 globalfonders dagsavkastningar. LÄS MER