Sökning: "IT Basel II"
Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden IT Basel II.
1. Developing an Advanced Internal Ratings-Based Model by Applying Machine Learning
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : Since the regulatory framework Basel II was implemented in 2007, banks have been allowed to develop internal risk models for quantifying the capital requirement. By using data on retail non-performing loans from Hoist Finance, the thesis assesses the Advanced Internal Ratings-Based approach. LÄS MER
2. Baselöverenskommelsens påverkan på bankers riskhantering : En kvalitativ studie om Baselöverenskommelsen, bankers implementering och riskhantering
Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : Före Sverige hade hårda regleringskrav såsom Baselöverenskommelsen var det tydligt att banker tog stora risker som inte var det bästa för samhället. När finansiella kriser inträffats har staten behövt gå in med pengar för att ge räddningspaket till bankerna. LÄS MER
3. Har Baselregelverken påverkat europeiska banker?
Magister-uppsats, Karlstads universitetSammanfattning : Den globala finanskrisen som startade år 2007 har lett till skärpta regleringar av banker. De internationella standarderna för bankregleringar beslutas av Baselkommittén. När den finansiella krisen bröt ut var Basel II det rådande regelverket. LÄS MER
4. GARCH models applied on Swedish Stock Exchange Indices
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionenSammanfattning : In the financial industry, it has been increasingly popular to measure risk. One of the most common quantitative measures for assessing risk is Value-at-Risk (VaR). VaR helps to measure extreme risks that an investor is exposed to. LÄS MER
5. Fundamental review of the trading book - The new approach to measure market risk
Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : The Fundamental Review of the Trading Book sets the standard for the most recent regulatory framework for minimum capital requirement within market risk. It will be implemented gradually up until 2019 and will overhaul a major part of the current regulation. LÄS MER