Sökning: "Indexeffekten"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Indexeffekten.

  1. 1. Globala indexrevideringars påverkan på svenska småbolags aktiepriser : En eventstudie gällande abnormal avkastning för MSCIs small- och microcapindex

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Fredrik Bennet; Philip Snell; [2023]
    Nyckelord :Indexeffekten; Indexrevidering; Småbolag;

    Sammanfattning : En stark trend senaste decennierna är att allt mer kapital allokeras åt passiva strategier, där diverse indexföljande fonder är det mest populära alternativet. En indexfond har som enda uppdrag att spegla utvecklingen av ett underliggande index och kommer som följd investera fondens kapital i de tillgångar som indexet består av. LÄS MER

  3. 2. Indexeffektens inverkan på reviderade aktier i OMXS30

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Albin Broman; Albin Nilson; [2023]
    Nyckelord :Finance; Stockholm stock exchange; OMXS30; the index effect; revision.; Finansiering; Stockholmsbörsen; OMXS30; indexeffekten; revidering.;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker indexeffektens påverkan på reviderade aktier i OMXS30 under åren 1995–2023. Shleifer (1986) är en av pionjärerna att finna stöd för denna anomali. Shleifer fann stöd för indexeffektens existens på S&P 500. LÄS MER

  4. 3. Inkluderingar och exkluderingar i OMXS30 och dess påverkan på aktiers avkastning på kort och lång sikt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tim Hansson; Gustav Karlsson; [2021-02-24]
    Nyckelord :Indexeffekten; OMXS30; indexinkluderingar; indexexkluderingar; abnorm avkastning; eventstudie;

    Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att genom en eventstudie undersöka hur förändringar i sammansättningen av det svenska börsindexet OMXS30:s påverkar aktiers överavkastning ur ett kort- och långsiktigt perspektiv mellan 2000–2020. En rad av teorier nyttjades för att analysera den kvantitativa datan och resultatet visade att inkluderade aktier har en kortsiktig positiv överavkastning medan exkluderade aktier har en kortsiktig negativ överavkastning. LÄS MER

  5. 4. Indexeffekten : En studie gjord på Nasdaq OMXS30 och OMXH25

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Patrik Larsson; Pontus Gislén; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Abstract Master thesis in Business Administration, School of Business and Economics at Linneaus University Authors: Patrik Larsson and Pontus Gislén Supervisor: Håkan Locking Examiner: Sven-Olof Collin Title: The index effect- a study on Nasdaq OMXS30 and OMXH25 Introduction: A significant part of the financial literature is based on the Efficient Market Hypothesis which assumes that prices in the market reflects all available information. Anomalies, such as the index effect, indicate weaknesses in this theory as it has been proved that it is possible to outperform the market using public information. LÄS MER